Smirnov. Data terdistribusi normal jika tingkat signifikasinya lebih besar dari 5.
b. Uji Multikolinearitas
“Uji multikolinearitas ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen” Wijaya,
2004:41. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari VIF Variance
Inflation Factor, jika VIF 10 maka tingkat multikolinearitas dapat
ditoleransi.
c. Uji Heteroskedastisitas
“Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain” Erlina, 2008:106. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melihat
adanya problem heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya
SRESID.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menganalisis apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode
Universitas Sumatera Utara
t dengan kesalahan pada periode t-1. Pengujian autokorelasi dapat dideteksi dengan Uji Durbin Waston. Kriteria DW-test adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.3 Tabel Keputusan Uji Durbin-Watson
Hipotesis nol keputusan
jika Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada korelasi negatif
Tidak ada korelasi negatif Tidak ada autokorelasi,
positif atau negatif Tolak
No desicion Tolak
No decision Tidak ditolak
˂ d ˂ dl dl
≤ d ≤ du 4-dl
˂d˂4 4-du
≤d≤4-dl du
˂d˂4-du
3. Pengujian Hipotesis
Hipotesis ini dapat diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi untuk menguji hipotesis tersebut dinyatakan dengan
bentuk persamaan sebagai berikut: Y=
�+�
1
�
1
+ �
2
�
2
+ �
3
�
3
+ �
4
�
4
+ �
5
�
5
+e Keterangan:
Y = struktur modal pada tahun t
�
1
= struktur aset
Universitas Sumatera Utara
�
2
= pertumbuhan perusahaan �
3
= profitabilitas �
4
= ukuran perusahaan �
5
= umur perusahaan a
= konstanta �
1
, �
2,
�
3
, �
4
, �
5
= koefisien regresi e = disturbance error
a. Uji Signifikansi Simultan Uji-F
Menurut Ghozali 2005 : 84 uji statistik F pada dasarnya menunjukkkan apakah semua variabel independen yang dimaksud
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
b. Uji Signifikansi Parsial Uji-t
Pengujian t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini
digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu: struktur aset, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, ukuran
perusahaan, dan umur perusahaan terhadap variabel dependen yaitu struktur modal secara parsial.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang menggunakan persamaan regresi linear berganda. Analisis
data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya dilanjutkan pengujian asumsi klasik dan pengujian dengan regresi
berganda dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Prosedur dimulai dengan memasukkan variabel-variabel penelitian ke program SPSS tersebut dan
menghasilkan output-output sesuai metode analisis data yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, didapat 30 perusahaan manufaktur
yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini selama periode 2008-2010.
4.2 Hasil Penelitian 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif
