Uji Kausalitas Granger Penentuan Lag Optimal

Tabel 4. Hasil Uji Unit Root pada First Difference Variabel Nilai ADF Nilai Kritis MacKinnon Kerterangan 5 ABS -8.788089 -2.912631 Stasioner PP -15.33991 -2.912631 Stasioner PS -7.137961 -2.912631 Stasioner Secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel ABS Acrylonitrile Butadiene Stryrene, PP Polypropilene, dan PS Polystyrene telah stasioner pada level first difference. Dari hasil uji stasioner ini sudah dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model VECM.

4.7.2 Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan Uji Kausalitas Granger apabila nilai probability variabel tersebut lebih kecil atau sama dengan 5 persen maka terdapat hubungan kausalitas diantara variabelnya, sebaliknya apabila nilai probability variabel tersebut lebih besar dari 5 persen maka tidak ada hubungan kausalitas diantara variabelnya. Hasil pengujian kausalitas granger dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. Tabel 5. Uji Kausalitas Granger Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. PP does not Granger Cause ABS 57 0.24442 0.8649 ABS does not Granger Cause PP 2.37299 0.0813 PS does not Granger Cause ABS 57 0.36918 0.7756 ABS does not Granger Cause PS 1.18651 0.3244 PS does not Granger Cause PP 57 0.21871 0.8830 PP does not Granger Cause PS 1.26458 0.2966 Berdasarkan hasil pengujian maka dapat dilihat bahwa semua nilai probability pada hipotesis lebih besar dari alpha 5, yang artinya ketiga variabel ABS Acrylonitrile Butadiene Stryrene, PP Polypropilene, dan PS Polystyrene tidak terdapat hubungan kausalitas diantara variabel tersebut.

4.7.3 Penentuan Lag Optimal

Pengujian selanjutnya yaitu menentukan jumlah lag optimal yang akan digunakan dalam variabel yang akan dianalisis. Penentuan lag optimal yang digunakan dengan beberapa pendekatan antara lain Likelihood Ratio LR, Final Prediction Error FPE, Akaike Information Criterion AIC, dan Schwarz Criterion SC. Hasil pengujian lag optimal dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. Tabel 6. Penentuan Lag Optimal Lag LogL LR FPE AIC SC HQ -113.5871 NA 0.011183 4.020246 4.126821 4.061759 1 -16.14339 181.4470 0.000530 0.970462 1.396760 1.136514 2 2.709548 33.15517 0.000378 0.630705 1.376728 0.921296 Berdasarkan hasil penentuan lag optimal di atas maka dapat dilihat bahwa lag yang optimal berada pada lag ke dua. Hal ini diketahui dari semua kriteria memberikan panjang lag yang sama yaitu pada lag ke dua.

4.7.4 Uji Kointegrasi