Tabel 4. Hasil Uji Unit Root pada First Difference
Variabel Nilai ADF Nilai Kritis
MacKinnon Kerterangan
5
ABS -8.788089
-2.912631 Stasioner
PP -15.33991
-2.912631 Stasioner
PS -7.137961
-2.912631 Stasioner
Secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel ABS Acrylonitrile Butadiene Stryrene, PP Polypropilene, dan PS Polystyrene telah stasioner
pada level first difference. Dari hasil uji stasioner ini sudah dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model VECM.
4.7.2 Uji Kausalitas Granger
Uji Kausalitas Granger digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan Uji Kausalitas
Granger apabila nilai probability variabel tersebut lebih kecil atau sama dengan 5 persen maka terdapat hubungan kausalitas diantara variabelnya, sebaliknya
apabila nilai probability variabel tersebut lebih besar dari 5 persen maka tidak ada hubungan kausalitas diantara variabelnya. Hasil pengujian kausalitas granger
dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Uji Kausalitas Granger Null Hypothesis:
Obs F-Statistic
Prob.
PP does not Granger Cause ABS 57
0.24442 0.8649
ABS does not Granger Cause PP 2.37299
0.0813 PS does not Granger Cause ABS
57 0.36918
0.7756 ABS does not Granger Cause PS
1.18651 0.3244
PS does not Granger Cause PP 57
0.21871 0.8830
PP does not Granger Cause PS 1.26458
0.2966 Berdasarkan hasil pengujian maka dapat dilihat bahwa semua nilai
probability pada hipotesis lebih besar dari alpha 5, yang artinya ketiga variabel ABS Acrylonitrile Butadiene Stryrene, PP Polypropilene, dan PS Polystyrene
tidak terdapat hubungan kausalitas diantara variabel tersebut.
4.7.3 Penentuan Lag Optimal
Pengujian selanjutnya yaitu menentukan jumlah lag optimal yang akan digunakan dalam variabel yang akan dianalisis. Penentuan lag optimal yang
digunakan dengan beberapa pendekatan antara lain Likelihood Ratio LR, Final Prediction Error FPE, Akaike Information Criterion AIC, dan Schwarz
Criterion SC. Hasil pengujian lag optimal dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Penentuan Lag Optimal
Lag LogL
LR FPE
AIC SC
HQ
-113.5871 NA
0.011183 4.020246
4.126821 4.061759
1 -16.14339
181.4470 0.000530
0.970462 1.396760
1.136514 2
2.709548 33.15517 0.000378 0.630705 1.376728 0.921296 Berdasarkan hasil penentuan lag optimal di atas maka dapat dilihat bahwa
lag yang optimal berada pada lag ke dua. Hal ini diketahui dari semua kriteria memberikan panjang lag yang sama yaitu pada lag ke dua.
4.7.4 Uji Kointegrasi