4.3 Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik BLUE Best Linier Unbiased
Estimator.
Agar dapat diperoleh hasil estimasi yang BLUE Best Linier Unbiased Estimator atau perkiraan linier tidak bias yang terbaik maka
estimasi tersebut harus memenuhi beberapa asumsi yang berkaitan. Apabila salah satu asumsi tersebut dilanggar, maka persamaan regresi
yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias.Dalam hal ini harus dihindarkan
terjadinya kasus-kasus sebagai berikut : 1.
Autokorelasi
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai “korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urut waktu data time series
atau data yang diambil pada waktu tertentu data cross-sectional” Gujarati, 1995:201. Untuk mengujji variabel-variabel yang diteliti
apakah terjadi autokorelasi atau tidak dapat digunakan uji Durbin Watson, yaitu dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson yang
dihitung dengan nilai Durbin Watson dL dan du dalam tabel. Distribusi penetuan keputusan dimulai dari 0 nol sampai 4 empat.
Kaidah keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Jika d lebih kecil daripada d
L
atau lebih besar daripada 4-d
L
, maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d teletak antara d
U
dan 4-d
U
, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Jika nilai d terletak antara d
L
dan d
U
atau antara 4-d
L
dan 4-d
U
maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, untuk nilai-nilai ini tidak dapat disimpulkan ada tidaknya
autokorelasi di antara faktor-faktor penganggu. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model
penelitian maka perlu dilihat nilai DW tabel. Diketahui jumlah variabel bebas adalah 3 k=3 dan banyaknya data adalah n=15
sehingga diperoleh nilai DW tabel adalah sebesar d
L
= 0,814 dan d
U
= 1,750
Gambar 1. Kurva Statistik Durbin Watson
Daerah Daerah Daerah Daerah Kritis Ketidak- Terima Ho Ketidak- Kritis
pastian pastian Tolak Tidak ada Tolak
Ho autokorelasi Ho 0 d
L
= 0,814 d
U
= 1,750 4-d
U
= 2,250 4-d
L
= 3,186 d
1,946
Sumber : Lampiran 2 dan 7 Berdasarkan hasil analisis, maka dalam model regresi ini
tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai DW tes yang diperoleh adalah sebesar 1,946 berada pada daerah antara dL dan dU yang berarti
berada dalam daerah tidak ada autokorelasi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Multikolinier
Multikolinieritas berarti ada hubungan linier yang “sempurna” atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen dari
model regresi. Dari dugaan adanya multikolinieritas tersebut maka perlu
adanya pembuktian secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dengan cara menghitung Variance Inflation Factor
VIF. VIF menyatakan tingkat “pembengkakan” varians. Apabila VIF lebih besar dari 10, hal ini berarti terdapat multikolinier pada
persamaan regresi linier. Adapun hasil yang diperoleh setelah diadakan pengujian
analisis regresi linier berganda diketahui bahwa dari keempat variabel yang dianalisis dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7 : Tes Multikolinier
Lampiran 3 pada tabel Coefficients. Maka hasil yang diperoleh setelah diadakan pengujian
analisis regresi linier berganda diketahui bahwa dari ketiga variabel yang VIF untuk X
1
sebesar 2,095; VIF untuk X
2
sebesar 1,920;
TOLERANCE VIF Ketentuan KETERANGAN
0,477 2,095 ≤ 10
Tidak terjadi Multikolinier 0,521 1,920
≤10 Tidak terjadi
Multikolinier 0,363 2,754
≤10 Tidak terjadi
Multikolinier
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
danVIF untuk X
3
sebesar 2,754 yang berarti lebih kecil dari 10 sehingga dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinier.
3. Heterokedastisitas
Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas X. Hal ini bisa diidentifikasikan dengan
menghitung korelasi rank spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas. Pembuktian adanya heterokedastisitas dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 8. Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman
Korelasi Residual
Simpangan Baku
Spearmans rho Residual Simpangan Baku Koefisien Korelasi 1000
Sig. 2-tailed
- N 15
FDI Koefisien Korelasi
-.032 X1 Sig.
2-tailed .909
N 15 Kurs Valuta Asing X2
Koefisien Korelasi -.193
Sig. 2-tailed
.491 N 15
Produk Domestik Bruto X3
Koefisien Korelasi .214
Sig. 2-tailed
.443 N 15
Sumber : Lampiran 4. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tingkat signifikansi
koefisien korelasi rank spearman untuk variabel bebas X
1
sebesar 0,909; X
2
sebesar 0,491 dan X
3
sebesar 0,443 terhadap residual lebih besar dari 0,05 tidak signifikan sehingga tidak mempunyai korelasi
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
yang berarti antara nilai residual dengan variabel yang menjelaskan. Jadi dapat disimpulkan persamaan tersebut tidak terjadi
heterokedastisitas. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas dapat
disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik.
4.3.1 Analisis Dan Pengujian Hipotesis
Dalam analisis ini digunakan analisis regresi linier berganda dan untuk mengolah data yang ada diguanakan alat bantu komputer dengan
program SPSS Statistic Program For Social Science versi 13.0. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut : Y = -4739,317+0,747 X
1
+3,835 X
2
-0,001 X
3
Berdasarkan persamaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut:
βo = nilai konstanta sebesar 4739,317 menunjukkan bahwa apabila faktor FDI X
1
, Kurs Valuta Asing X
2
, dan Produk Domestik Bruto X
3
, konstan maka Neraca Perdagangan turun sebesar Rp.4739,317milyar.
β
1
= 0,747 menunjukkan bahwa faktor FDI X
1
berpengaruh positif, dapat diartikan apabila FDI mengalami kenaikan satu juta
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
USmaka Neraca Perdagangan akannaik sebesar Rp. 0,747 jutaUS dengan asumsi X
2
,dan X
3
. β
2
= 3,835 menunjukkan bahwa faktor Kurs Valuta Asing X
2
berpengaruh positif, dapat diartikan apabila Kurs Valuta Asing mengalami kenaikan satu rupiah maka Neraca Perdagangan
akan mengalami peningkatan sebesar Rp.3,835Juta US dengan asumsi X
1
,dan X
3
. β
3
= 0,001 menunjukkan bahwa faktor Produk Domestik Bruto X
4
berpengaruh negatif, dapat di artikan apabila ada kenaikkan Produk Domestik Bruto sebesar satu juta rupiah maka Neraca
Perdaganganakan mengalami penurunan sebesar Rp.1000 US dengan asumsi X
1
,dan X
2
. 4.3.1.
Uji Hipotesis Secara Simultan
Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji F dengan langkah – langkah
sebagai berikut : Tabel 9: Analisis Varian ANOVA
Sumber Varian
Jumlah Kuadrat Df
Kuadrat Tengah F
hitung F
tabel Regresi 1362822052
3 454274017,3 12,145
3,59 Sisa 411450507
11 37404591,55
Total 1774272559 14
Sumber: Lampiran 2 dan 5 1. Untuk menguji pengaruh secara simultan serempak digunakan uji F
dengan langkah-langkah sebagai berikut: a.
Ho :
1
=
2
=
3
= 0
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Secara keseluruhan variabel bebas tidak ada pengaruh terhadap variabel terikat.
Hi :
1
2
3
0 Secara keseluruhan variabel bebas ada pengaruh terhadap variabel
terikat. b.
= 0,05 dengan df pembilang = 3 df penyebut = 11
c. F tabel
= 0,05 = 3,59 d.
F hitung = Rata - rata kuadrat regresi
Rata - rata kuadrat sisa 454274017,3
= --------------------------- = 12,145 37404591,55
e. Daerah pengujian
Gambar 8. Distribusi Kriteria PenerimaanPenolakan Hipotesis Secara
Simultan atau Keseluruhan
Ho diterima apabila F hitung ≤3,59
Ho ditolak apabila F hitung 3,59 f
Kesimpulan
12,145 3,59
Daerah Penerimaan H Daerah Penolakan H
tabel
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Oleh karena F hitung = 12,145 F tabel = 3,59 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa secara keseluruhan
variabel bebas yaitu FDI X
1
, Kurs Valuta Asing X
2
, dan Produk Domestik Bruto X
3
, berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Neraca Perdagangan Y.
Uji Hipotesis Secara Parsial
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas FDI X
1
, Kurs Valuta Asing X
2
, Produk Domestik Bruto X
3
, Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat dalam analisis sebagai berikut :
Tabel 10 : Hasil Analisis Variabel FDI X
1
, Kurs Valuta Asing X
2
, dan Produk Domestik Bruto X
3
, terhadap Neraca Perdagangan Y. Variabel
Koefisien Regresi
t hitung t tabel
r
2
Parsial FDI X1
0,747 1,427 2,201 0,156
Kurs Valuta Asing X2 3,835
4,574 2,201
0,656 Produk Domestik Bruto X3
-0,001 -0,370
2,201 0,012
Variabel terikat : Neraca Perdagangan Konstanta : -4739,317
Koefisien Korelasi R : 0,876 R
2
: 0,768 Sumber: Lampiran 3
Selanjutnya untuk melihat ada tidaknya pengaruh masing- masing variabel terhadap variable terikatnya, dapat dianalisa melalui uji
t dengan ketentuan sebagai berikut :
a Pengaruh secara parsial antara FDI X
1
terhadap Neraca Perdagangan Y
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Langkah-langkah pengujian : i.
Ho :
1
= 0 tidak ada pengaruh Hi :
1
0 ada pengaruh ii.
= 0,05 dengan df = 11 iii.
t hitung = β
Se β
1 1
= 1,427 iv.
level of significani = 0,052 0,025 berarti t tabel sebesar 2,201 v.
pengujian Gambar 9
Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor FDI X
1
terhadap Neraca Perdagangan Y
Sumber : lampiran 3
Berdasarkan pehitungan diperoleh t-hitung sebesar 1,427 t-tabel sebesar 2,201 Ho diterima dan Hi ditolak, pada level
signifikan 5 , sehingga secara parsial Faktor FDI X
1
tidak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap Neraca Perdagangan
Y.Hal ini didukung juga dengan nilai signifikansi dari FDI X
1
sebesar 0,181 yang lebih besar dari 0,05. Nilai r
2
parsial untuk variabel FDI sebesar 0,156 yang artinya bahwa FDI X
1
secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Neraca Perdagangan Y sebesar 15,6 ,
2,201 -2,201
Daerah Penerimaan Ho Daerah Penolakan Ho
Daerah Penolakan Ho
1,427
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
sedangkan sisanya 84,4 tidak mampu dijelaskan oleh variabel tersebut.
b Pengaruh secara parsial antara Kurs Valuta Asing X
2
terhadap Neraca Perdagangan Y
Langkah-langkah pengujian : i.
Ho :
1
= 0 tidak ada pengaruh Hi :
1
0 ada pengaruh ii.
= 0,05 dengan df = 11 iii.
t hitung = β
Se β
2 2
=4,574 iv.
level of significani = 0,052 0,025 berarti t tabel sebesar 2,201 v.
pengujian Gambar 10
Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Kurs Valuta Asing X
2
terhadap Neraca Perdagangan Y
Sumber : Lampiran 3
Berdasarkan pehitungan diperoleh t-hitung sebesar 4,574 t tabel sebesar 2,201 maka Ho ditolak dan Ha di terima, pada level
signifikan 5 , sehingga secara parsial Faktor Kurs Valuta Asing X
2
berpengaruh secara nyata positif terhadap Neraca Perdagangan Y.hal ini didukung juga dengan nilai signifikansi
Daerah Penerimaan Ho Daerah Penolakan Ho
Daerah Penolakan Ho
-2,288 2,201
4,574
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
dari Kurs Valuta Asing X
2
sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05.
Nilai r
2
parsial untuk variabel Kurs Valuta Asing sebesar 0,656 yang artinya bahwa Kurs Valuta Asing X
2
secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Neraca Perdagangan Y
sebesar 65,6 , sedangkan sisanya 34,4 tidak mampu dijelaskan oleh variabel tersebut.
c Pengaruh secara parsial antara Produk Domestik Bruto X
3
terhadap Neraca Perdagangan Y
Langkah-langkah pengujian : i.
Ho :
3
= 0 tidak ada pengaruh Hi :
3
0 ada pengaruh ii.
= 0,05 dengan df = 11 iii.
t hitung = β
Se β
3 3
= -0,370 iv.
level of significani = 0,052 0,025 berarti t tabel sebesar 2,201 v.
pengujian Gambar 11
Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Produk Domestik Bruto X
3
terhadap Neraca Perdagangan Y
Sumber : Lampiran 3
2,201 -0,370
- 2,201 Daerah Penerimaan
Ho Daerah Penolakan
Ho Daerah Penolakan
Ho
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Berdasarkan pehitungan diperoleh t-hitung sebesar -0,370 t tabel sebesar -2,201 maka Ho diterima dan Ha ditolak, pada level
signifikan 5 , sehingga secara parsial Faktor Produk Domestik Bruto X
3
tidak berpengaruh secara nyata positif terhadap Neraca Perdagangan Y.hal ini didukung juga dengan nilai signifikansi
dari Produk Domestik Bruto X
3
sebesar 0,719 yang lebih besar dari 0,05.
Nilai r
2
parsial untuk variabel Produk Domestik Bruto sebesar 0,012 yang artinya Produk Domestik Bruto X
3
secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Produk Domestik
BrutoY sebesar 1,2 , sedangkan sisanya 98,8 tidak mampu dijelaskan oleh variabel tersebut.
Kemudian untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan tiga variabel bebas terhadap Produk
Domestik Bruto: FDI X
1
, Kurs Valuta Asing X
2
, dan Produk Domestik Bruto X
3
dapat diketahui dengan melihat koefisien determinasi parsial yang paling besar, dimana dalam perhitungan
ditunjukkan oleh variabel Kurs Valuta Asing dengan koefisien determinasi parsial r
2
sebesar 0,656 atau sebesar 65,6 .
4.3.3. Pembahasan
Dengan melihat hasil regresi yang didapat maka peneliti dapt mengambil kesimpulan bahwa untuk Neraca Perdagangan:
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
FDI tidak berpengaruh secara nyata tidak signifikan terhadap Neraca Perdagangan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar investasi
tersebut menghasilkan barang – barang untuk konsumsim orientasi lokal. Kurs Valuta Asing berpengaruh secara nyata signifikan terhadap
Neraca Perdagangan. Hal ini disebabkan karenaapabila nilai Kurs Valuta Asing terhadap Rupiah naik maka berpengaruh turunnya nilai ekspor,
sedangkan apabila Kurs Valuta Asing US Dollar terhadap Rupiah rendah maka akan meningkatkan nilai ekspor.
Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh secara nyata tidak signifikan terhadap Neraca Perdagangan. Hal ini disebabkan karena hasil
produksi dalam negeri banyak digunakan untuk konsumsi lokal.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Kategori