33
selisihnya itu disebut dengan bias. Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah diformulasikan yang mencakup
pengujian sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah residual terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak, hasil dari uji ini dapat dilihat
dari Uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima yang berarti
variabel berdistribusi normal dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho ditolak yang berarti variabel tidak berdistribusi normal.
Santoso, 2004:393.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya nilai
Variance Inflation Factor VIF. Dasar analisis yang digunakan yaitu
jika nilai VIF 10, berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas multikolinearitas
Ghozali,2002:57-59.
34
c. Uji Autokorelasi
Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalah pada periode t-1 sebelumnya. Secara praktis, bisa dikatan bahwa nilai residu yang ada tidak berkorelasi satu dengan yang
lain. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu
berkala, seperti bulanan, tahunan dan seterusnya. Berikut ini secara umum kriteria yang bisa diambil sebagai patokan untuk mendeteksi
adanya autokorelasi Santoso,2010:213-215: 1.
Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 2.
Angka D-W berada pada -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
d. Uji Heteroskedastisitas
Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan
yang lain
tetap, maka
hal tersebut
disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut sebagai
