dan dependennya memilki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati
normal. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji
normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov- Smirov K-S. uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :
: Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan 5 0,05.
: Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan 5 0,05.
3. 5. 1. 2 Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam
penelitian initerbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Adapun
masing – masing pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. 5. 1. 2. 1 Uji Multikolinearitas
Yang dimaksud dengan multikolinearitas persamaan regeresi berganda yaitu kolerasi antara varibael-variabel bebas diantara satu
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi,
maka variabel-variabel tidak orthogonal. Untuk mengetahui apakah ada kolerasi diantara variabel-variabel bebas dapat diketahui dengan melihat
dari nilai tolerance yang tinggi. Variance inflation factor VIF kedua ukuran tersebut
menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel
bebas menjadi variabel terikat dan regresian terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilh
yang tidak dapat dijelaska oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF =
1tolerance dan menunjukkan adanya kolineritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai
VIF 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat diterima. Sedangkan TOL tolerance besarnya variasi dari
suatu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Nilai TOL berkebalikan dengan VIF. Batas TOL
dibawah 0,1 dan VIF batasnya diatas 10. Apabila TOL dibawah 0,1 atau VIF diatas 10, maka terjadi multikolinieritas. Konsekuensinya adanya
multikolinieritas menyebabkan standart error cenderung semakin besar.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. 5. 1 .2. 2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model
regeresi yang
baik adalah
yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Pengujian Rank Korelasi dari Spearman, Pendefinisian koefisien Rank Korelasi dari Spearman sebagai berikut :
1 6
1
2 2
N N
d r
i s
Pengujian rank korelasi dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas.Tindakan
perbaikan untuk
heteroskedastisitas menurut Gujarati 1995 : 189 ada 2 pendekatan yaitu :
a. Jika
2 i
diketahui : metode Kuadrat Terkecil Tertimbang.
Jika
2 i
diketahui, metode yang paling jelas adalah kudrat
teerkecil tertimbang. Metode kuadrat terkecil biasa atau tidak tertimbang diperoleh dengan meminimumkan RSS :
e
i 2
= Y
i
-
o
-
1
X
1 2
terhadap yang tidak diketahui unknown . Dalam
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
meminimumkan RSS ini, metode kudrat terkecil tidak tertimbang secara implisit memberikan bobot yang sama untuk
tiap e
i 2
.
b. Jika
2 i
tidak diketahui.
Tindakan perbaikan yang dilakukan melalui transformasi yang bersifat ad hoc, yang pada dasarnya berspekulasi mengenai
2 i
.
Dimana transformasi akan bekerja terrgantung sifat dari masalah dan keparahan dari heteroskedastisitas.
3. 5. 1. 2. 3 Uji Autokorelasi
