adalah dengan metode Fuzzy Takagi Sugeno Pei, et al, 2008, Neural Network with Hybridized
Market Indicators
Ayodele, 2012,
dan Hybrid
Genetic AlgorithmParticle Swarm Optimization Aboueldahab, 2011. Di Indonesia sendiri,
prediksi harga saham telah banyak diteliti dengan menggunakan Fuzzy Tsukamoto Virgis, 2011, Fuzzy Clustering Fariska, 2010, Multilayer Perceptron Feed
Forward Neural Network Kuswati, 2008 dan metode lainnya. Pada penelitian ini digunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
ANFIS untuk memprediksi harga saham syariah berdasarkan data saham sebelumnya. ANFIS adalah salah satu sistem hybrid dimana metode pembelajaran
jaringan syaraf digunakan untuk mengimplementasikan metode Fuzzy Inference System Kuncahyo, et al, 2012. Logika fuzzy memiliki kemampuan menghubungkan
antara informasi kuantitatif data numerik dan informasi kualitatif pernyataan linguistik, yang dapat bersama-sama diolah menggunakan komputasi fuzzy. Logika
fuzzy juga mampu melakukan proses pengambilan keputusan reasoning yang beroperasi dengan konsep aturan IF-THEN dimana data-data terdahulu dan
kelanjutannya dapat dinyatakan menggunakan variabel linguistik. Di sisi lain, jaringan syaraf tiruan memiliki kemampuan untuk penggalian pengetahuan dari data yang
tersedia, yaitu kemampuan belajar dari contoh yang tidak dimiliki sistem logika fuzzy. Kemampuan ini dikenal sebagai paradigma belajar koneksionis Palit, et al, 2005.
Teknik ANFIS sendiri telah banyak digunakan dalam memprediksi berbagai masalah seperti memprediksi aliran masuk waduk Rosyadi, 2011, memprediksi curah hujan
Septiadi, 2008, memprediksi produksi air minum Sutanto, 2005 dan lain sebagainya.
1.2 Rumusan Masalah
Saham syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar modal Indonesia. Pada investasi saham syariah, pelaku pasar investor harus memiliki pemahaman
yang baik mengenai resiko investasi dan pergerakan harga saham di pasar modal guna menghindari terjadinya transaksi yang memiliki resiko unknownables atau gharar
judi. Salah satu cara untuk menganalisis resiko adalah dengan menggunakan analisis teknikal yaitu memprediksi pola fluktuasi harga saham di masa lalu. Oleh karena itu
dibutuhkan sebuah pendekatan untuk memprediksi harga saham syariah berdasarkan
Universitas Sumatera Utara
data fluktuasi saham di masa lalu sehingga menghasilkan suatu sistem prediksi harga saham yang lebih akurat.
1.3 Batasan Masalah
Agar penelitian ini tebih terarah dan permasalahan pada penelitian ini tidak terlalu lebar, maka batasan masalah pada penelitian ini dapat dirangkumkan sebagai berikut:
1. Penentuan prediksi harga saham syariah ini merupakan perkiraan saham End Of Day EOD berdasarkan pada beberapa variabel data transaksi saham syariah.
2. Data saham syariah yang digunakan pada penelitian ini adalah data Jakarta Islamic Index JII dari tanggal 1 Januari 2004 s.d. 31 Desember 2012 yang diperoleh dari
http:www.duniainvestasi.combei.
3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin mempengaruhi hasil prediksi tersebut.
4. Penelitian ini tidak mempertimbangan pengaruh-pengaruh fundamental ekonomi yang mungkin dapat terjadi.
5. Implementasi sistem akan dilakukan dengan bahasa pemrograman VB.NET dan menggunakan database MySQL.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat prediksi pergerakan harga saham syariah di Indonesia berdasarkan data runtun waktu harga saham di masa lalu dengan
menggunakan metode ANFIS.
Universitas Sumatera Utara
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui kemampuan metode ANFIS dalam memprediksi harga saham syariah di Indonesia.
2. Memberikan suatu teknik alternatif mengenai prediksi harga saham syariah di Indonesia dengan menggunakan metode ANFIS serta sebagai referensi untuk
penelitian lain yang berhubungan dengan metode ANFIS dan prediksi saham syariah.
1.6 Metode Penelitian
