3 lakukan winsorizing, yaitu mengubah nilai-nilai data outlier menjadi nili-nilai
minimum atau maksimum yang diizinkan supaya distribusinya menjadi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel – variabel independen antara yang satu dengan
yang lainnya. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah :
1. koefisien – koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir,
2. nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.
Ada tidaknya multikolonieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor VIF, serta dengan menganalisis matrik
korelasi variabel-variabel independen. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah jika nilai Variance Inflation Factor
VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolenearitas.
c. Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
Universitas Sumatera Utara
periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada
data time series. Pada data cross-section, masalah autokorelasi relatif tidak terjadi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya
autokorelasi adalah menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut :
1 bila nilai DW Durbin-Watson terletak antara batas atas DU dan
4-DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol artinya tidak terjadi autokorelasi,
2 bila nilai DWDL batas bawah maka koefisien autokorelasi lebih
besar dari nol artinya ada autokorelasi positif, 3
bila nilai DW4-DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol artinya ada autokorelasi negatif,
4 bila nilai DW terletak antara DU dengan DL atau DW terletak
diantara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat diputuskan ada autokorelasi atau tidak.
d. Uji Heteroskedastisitas
