✎
Down Payment dimana dikategorikan menjadi DP untuk pemberlakuan kebijakan DP nilai 0, sebelum adanya kebijakan dan nilai 1, setelah adanya kebijakan.
D. Prosedur Pengolahan Data
1. Uji Stasioneritas Unit Root Test
Uji stasioneritas akar unit unit root test merupakan uji yang pertama harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi dari data yang dipakai. Tujuan uji
stasioneritas adalah untuk melihat apakah rata-rata varians data konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua atau lebih data runtun waktu hanya tergantung
pada kelambanan antara dua atau lebih periode waktu tersebut. Data yang dikatakan stasioner adalah data yang bersifat flat, tidak mengandung komponen
trend, dengan keragaman yang konstan, serta tidak terdapat fluktuasi periodik
.
Pada umumnya, data time-series sering kali tidak stasioner. Jika hal ini terjadi, maka kondisi stasioner dapat tercapai dengan melakukan diferensiasi satu kali
atau lebih. Metode pengujian unit root yang digunakan dalam penelitian ini adalah Augmented Dickey-Fuller Test.
Prosedur pengujian unit root adalah: 1. Dalam uji unit root yang pertama dilakukan adalah menguji masing-
masing variabel yang kita gunakan untuk penelitian dari setiap level series. 2. Jika semua variabel adalah stasioner pada tingkat level, maka estimasi
terhadap model yang digunakan adalah regresi Ordinary Least Square OLS.
3. Dan jika seluruh data dinyatakan tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah menentukan first difference dari masing-masing
✏
variabel tersebut dengan melakukan uji unit root kembali terhadap first difference.
4. Jika pada tingkat first difference dinyatakan telah stasioner, maka estimasi terhadap model tersebut dapat menggunakan metode kointegrasi.
5. Jika, hasil uji kointegrasi menolak hipotesis yang menyatakan tidak stasioner, maka estimasi yang digunakan adalah Ordinary Least Square
OLS. Namun, jika hasil uji kointegrasi menyatakan stasioner, maka estimasi yang digunakan adalah metode Erorr Correction Model ECM.
Jika nilai Dickey-Fullertest statistik lebih besar dari nilai kritis maka data sudah stasioner dan sebaliknya, jika nilai Dickey-Fullertest statistic lebih
kecil dari nilai kritis maka data mengandung unit root atau data tidak stasioner.
2. Uji Kointegrasi
Dalam penelitian ini, uji kointegrasi menggunakan uji Engle-Granger dengan diawali melakukan regresi persamaan dan kemudian mendapatkan residualnya.
Dari residual ini, kemudian kita uji dengan uji stasionary Dickey-Fuller. Kemudian, dari hasil uji stasioner nilai statistik Dickey-Fuller dibandingkan
dengan nilai kritisnya. Jika, nilai statistik lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan
jangka panjangdan jika sebaliknya, maka variabel yang diamati tidak berkointegrasi Widarjono, 2007.
Uji ini dilakukan setelah uji stasioneritas dan telah berintegrasi pada derajat yang sama. Uji kointegrasi dilakukan dengan cara mengujistasioneritas dari residual,
