Uji Asumsi Klasik Metode Analisis Data

X 2 = Arus kas bersih g = Konstanta i = Error Term Dalam analisis multivariat sebaiknya dilakukan pengujian data agar metode ini dapat diproses, yakni : 1. Mengetahui adanya sel-sel kosong pada satu atau beberapa variabel disebabkan karena informasi tentang suatu obyek tidak diberikan atau tidak ada Missingvalue Analysis, 2. Menguji data yang secara nyata berbeda dengan data-data lain disebabkan karena kesalahan dalam pemasukan data, kesalahan dalam pengambilan sampel dan adanya data-data ekstrim yang tidak bisa dihindarkan Outlier, 3. Mengetahui data terdistribusi normal atau tidak Normalitas Data, 4. Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier garis lurus dalam range variabel independen tertentu Linieritas. 5. Menguji data kategori mempunyai varians yang sama diantara data tersebut sehingga tidak terdapat heteroskedasitisitas Homoskedastisitas.

4.6.1. Uji Asumsi Klasik

Suatu instrumen pengamatan dinyatakan layak untuk diteliti bila variabel penelitian terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, antara lain asumsi normalitas data, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Ikhsan Abdullah : Pengaruh Pembagian Dividen Kas Dan Arus Kas Bersih Terhadap Harga Saham Di Perusahaan Manufaktur Jenis Consumer Goods Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2004 – 2007, 2009 USU Repository © 2008 4.6.1.1. Uji Normalitas Data Uji ini berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametrik dan, Jika data tidak normal, gunakan statistik non parametrik atau lakukan treatment agar data normal. Tujuan Uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal adalah dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov, distribusi data dikatakan normal jika signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi 0,05 maka distribusi data tidak normal. 4.6.1.2. Uji Multikolonieritas Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variable bebas independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi adanya korelasi antara variabel bebas. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10 Ghozali, 2007. 4.6.1.3. Uji Heteroskesdastisitas Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi menunjukkan variansi antar variabel tersebar dan tidak sama. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Uji Glejser meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independennya. Jika nilai t signifikan berarti terjadi heteroskedastisitas. Ikhsan Abdullah : Pengaruh Pembagian Dividen Kas Dan Arus Kas Bersih Terhadap Harga Saham Di Perusahaan Manufaktur Jenis Consumer Goods Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2004 – 2007, 2009 USU Repository © 2008 4.6.1.4. Uji Autokorelasi Digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi, yaitu dengan Durbin Watson DW, yaitu dengan membandingkan nilai DW statistik dengan DW table. Apabila nilai DW statistik terletak pada daerah no autocorrelation berarti telah memenuhi asumsi klasik regresi. Untuk mengetahui posisi tersebut terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai Durbun - Watson dengan rumus : 4–du dan 4–dl. Untuk mencari nilai du dan dl dilakukan dengan melihat tabel dw. Lebih jelasnya autokorelasi digambarkan sebagai berikut : dl du 4-du 4-dl 4 Autokorelasi - Autokorelasi + Ho diterima no serial correlation Gambar 4.1. Diagram Durbin – Watson Dimana : 0 dw dl : ada korelasi positif dl dw du : tidak ada autokorelasi positif 4-dl dw 4 : ada korelasi negative dldw4-du : tidak ada korelasi positif atau negatif dl ≤dw≤du : pengujian tidak bias disimpulkan inconclusive Ikhsan Abdullah : Pengaruh Pembagian Dividen Kas Dan Arus Kas Bersih Terhadap Harga Saham Di Perusahaan Manufaktur Jenis Consumer Goods Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2004 – 2007, 2009 USU Repository © 2008 4-du ≤dw≤4-dl : pengujian tidak bias disimpulkan inconclusive Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Jika d dl atau d 4-dl, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alterinatif diterima, berarti terdapat autokorelasi b. Jika d terletak diantara du dan 4-du, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.

4.6.2. Uji Hipotesis