Uji Multikolinieritas Uji Persyaratan Regresi Linier Ganda Uji Asumsi Klasik

autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik d Durbin- Waston.
Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Waston sebagai berikut.
1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS Ordinary Least Square dari persamaan
yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan persamaan
 
 

 
t t
t t
t
u u
u d
2 1
2 2
1
2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian lihat
Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, d
u
dan nilai Durbin-Waston, d
l
3. Dengan menggunakan terlebih dahulu hipotesis nol bahwa tidak ada
autokorelasi positif dan hipotesis alternatif. H
o
: ρ 0 tidak ada autokorelasi positif.
H
a
: ρ 0 ada autokorelasi positif.
Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama di atas sedangkan
langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi. H
o
: ρ = 0 H
o
: ρ = 0 Rumus hipotesis sebagai berikut.
H
o
: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. H
1
: terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.
Kriteria pengujian sebagai berikut.
Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada diantara angka 2 atau mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi
Sudarmanto, 2005:141. 5.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah variani residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Pendekatan yang
digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari Spearman. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi
heteroskedastisitas atau tidak menggunakan harga koefesien signifikansi dengan membandingkan tingkat alpha yang ditetapkan maka dapat dinyatakan tidak terjadi
heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut dan sebaliknya Sudarmanto,2005: 147 - 158
Pengujian rank korelasi Spearman koefisien korelasi rank dari Spearman didefinisikan sebagai berikut:
 
 
 
  
 
1 2
2
6 1
N N
d r
i s
Dimana
1
d
= perbedaan dalam rank yang diberikan kepada 2 karakteristik yang berbeda dari individu atau fenomena ke i.
n = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.
Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk deteksi heteroskedastisitas sebagai berikut.
Asumsikan:
i i
U X
Y 
 
1 1
 
Langkah I : cocokkan regresi terhadap data mengenai Y residual
i
e
Langkah II : dengan mengabaikan tanda
i
e
dan X
i
sesuai dengan urutan yang meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rank korelasi
Spearman
 
 
 
  
 
1 2
2
6 1
N N
d r
i s
Langkah III : dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi
s
P
adalah 0 dan N 8 tingkat signifikan dari
s
r
yang di sampel depan uji dengan pengujian t sebagai berikut.
2 2
1
s N
s
r r
t 


Dengan derajat kebebasan = N-2 Kriteria pengujian:
Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai tkritis, kita bisa menerima hipotesis adanya heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Jika model regresi
meliputi lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara e1 dan tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji tingkat penting secara statistik, dengan pengujian t
Gujarati,2000: 177.

Dokumen yang terkait

Dokumen baru

PENGARUH PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN MINAT BACA TERHADAP HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 WAY