dilakukan dengan melihat Grafik Normal P-P Plots. Dari hasil uji normalitas inilah dapat ditentukan, apakah penelitian akan menggunakan
uji paired simple T-test jika data distribusi normal, atau uji wilocoxon jika data tidak berdistribusi normal.
E. Uji Statistik
Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.
Uji Statistik Parametik Uji T Dalam pengujian statistik parametik penulis menggunakan Paired Sample
Test yang merupakan suatu analisis untuk membandingkan rata-rata dari
dua populasi atau lebih. Paired Sample Test berguna untuk melakukan pengujian terhadap 2 sampel yang berhubungan atau “sampel
berpasangan” yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata mean sama dengan asumsi data terdistribusi normal Stanislaus, 2006:93.
Adapun rumus t terhitung untuk paired Sample T Test adalah :
S
b
=
∑
d
2
nn-1 Dimana : S
b
= Standart error dua mean yang berhubungan
T
hitung
= B – 0 = B
S
b
S
b
51
Dimana : B = beda antara pengamatan tiap pasang
S
b
= Standart error dua mean yang berhubungan B
= mean dari beda pengamatan
Dalam penelitian ini paired sample t-test diuji dengan α = 5, dan uji dua
pihak Two Tail Test. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa, bila t hitung lebih kecil atau sama dengan
≤ t tabel, maka Ho diterima dan H
1
ditolak. Harga t hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat + atau - nya
Sugiyono, 2005:95. 2.
Uji Statistik Nonparametrik Dalam pengujian statistik nonparametik penulis menggunakan
Wilcoxon Signed-Rank Test yang digunakan untuk menguji beda data
berpasangan. Uji peringkat bertanda Wilcoxon merupakan alternatif dari uji-t dua sampel berpasangan Stanislaus, 2006:275.
Uji wilcoxon merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Kalau dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka antar positif dan negatif tidak
diperhitungkan, sedangkan dalam uji wilcoxon hal ini diperhitungkan. Seperti dalam uji tanda, teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis
komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang Sugiyono, 2005:131.
Hipotesis yang akan diuji untuk peristiwa stock split adalah : Ho
: Tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah pelaksanaan stock split.
52
H
1
: Terdapat perbedaan volume perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah pelaksanaan stock split.
Sedangkan hipotesis yang akan diuji untuk peristiwa reverse stock split adalah :
Ho : Tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham antara
periode sebelum dan sesudah pelaksanaan reverse stock split. H
1
: Terdapat perbedaan volume perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah pelaksanaan reverse stock split.
F. Operasional Variabel Penelitian
