45
b. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung antara penulis dengan pihak yang memberikan informasi.
Dengan cara ini di harapkan memperoleh data informasi tentang non performing finance pembiayaan murabahah, mudharabah dan
musyarakah serta tingkat profitabilitas. c.
Dokumentasi Dokumentasi yakni pengumpulan bukti-bukti dan dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan penulis.
3.4. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi
normal atau tidak Ghozali, 2009:147. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode
diantaranya Kolmogorov Smirnov test Sumarsono, 2004:40. Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai signifikasi nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5, maka
distribusi adalah tidak normal. 2.
Jika nilai signifikasi nilai probabilitasnya lebih besar dari 5, maka distribusi adalah normal.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
46
3.5. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan uji hipotesis, sesuai dengan ketentuan bahwa dalam uji regresi linier berganda harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu
agar penelitian tidak bias dan untuk menguji kesalahan model regresi yang dilakukan dalam penelitian. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu :
1 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen Ghozali,
2009:95. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan nilai Variance Inflation Factor VIF. Suatu model regresi menunjukkan adanya
multikolinearitas jika: 1.
Nilai Tolerance 0,10, atau 2.
Nilai VIF ≥ 10.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen Ghozali, 2009.
2 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain Ghozali, 2009:125. Pengujian heteroskedasitas dapat dilakukan dengan cara menggunakan uji rank Spearman yaitu dengan membandingkan antara
residual dengan seluruh variabel bebas. Jika varians dari residual suatu
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
47
pengamatan lain berbeda, maka disebut terdapat heteroskedastisitas. Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.
3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini t dengan
kesalahan pada periode sebelumnya t-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali, 2009.
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokeralasi maka dilakukan pengujian Durbin – Watson DW dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Deteksi adanya autokorelasi dengan kriteria Durbin Watson
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl
≤ d ≤ du Tidak ada korelasi negative
Tolak 4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negative No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negative
Tidak ditolak du d 4 – du
Sumber: Ghozali, Imam, 2009, Cetakan IV, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
48
3.6. Uji Regresi Linier Berganda
