63
debt ratio sebesar 2.963, variabel total asset turnover sebesar 1.059,
variabel working capital turnover sebesar 1.024, dan variabel net profit margin
sebesar 2.729. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.
4.3.3 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang dipakai dalam
penelitian ini adalah dengan melihat grafik scatterplot.
Gambar 4.3 Pengujian Heteroskedastisitas
Universitas Sumatera Utara
64
Dari grafik scatterplot pada gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y
tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur. Titik-titik yang menyebar menjauh dari titik-titik yang lain mengindikasikan bahwa adanya data
observasi yang sangat berbeda dengan data observasi lainnya. Maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
4.3.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu
sama lainnya. Adanya autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan Uji Durbin-Watson.
Tabel 4.4
Pengujian Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.715
a
.512 .445
9.16601 2.150
a. Predictors: Constant, Net Profit Margin, Working Capital Turnover, Total Asset Turnover, Current Ratio, Debt Ratio, Debt to Equity Ratio
b. Dependent Variable: Return On Investment
Dari table 4.4 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 2.150. Nilai k = 6 dan n = 51. Nilai k menunjukkan jumlah variabel independen
yakni current ratio, debt to equity ratio, debt ratio, total asset turnover, working capital turnover,
dan net profit margin. Nilai n merupakan
Universitas Sumatera Utara
65
jumlah observasi. Nilai dL = 1.3000 dan dU = 1.8201 berdasarkan Tabel Durbin Watson, sehingga 4
dU = 2.1799. Nilai DW = 2.150 terletak diantara dU dan 4
dU, yakni 1.8201 2.150 2.1799. Jadi, dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
4.4 Pengujian Hipotesis
