46
dibulatkan 24,237,610,129,338, minimum 93649, dan standar deviasi 3.14+E12. Rata-rata
DAU 2.91E+11,
maksimum 2.36+12
sebelum dibulatkan
2,358,127,968,000, minimum 52638, dan standar deviasi 4.93+11.
4.2 Uji Asumsi Klasik
4.2.1 Uji Normalitas
Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera J-B. Dalam penelitian ini, tingkat
signifikansi yang digunakan . Dasar pengambilan keputusan
adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika nilai probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi.
Jika probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.
Sumber: Hasil Olah
software
Eviews 7
Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera
Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.1, diketahui nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 0,960676. Karena nilai probabilitas
,
2 4
6 8
10 12
-1.0 -0.8
-0.6 -0.4
-0.2 0.0
0.2 0.4
0.6 0.8
1.0 1.2
Series: Residuals Sample 1 93
Observations 93
Mean 6.93e-15
Median 0.048582
Maximum 1.148248
Minimum -0.961925
Std. Dev. 0.362885
Skewness -0.047567
Kurtosis 3.107961
Jarque-Bera 0.080236
Probability 0.960676
Universitas Sumatera Utara
47
yakni 0,960676, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.
4.2.2 Uji Multikolinearitas
Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Gujarati
dalam Gio 2015:31 menyatakan jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, yakni di atas 0,8, maka hal ini merupakan
indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi
PDRB_X1 PAD_X2
DAU_X3 PDRB_X1
1 0.7104096773924
994 0.73957890541518
PAD_X2 0.710409677392499
4 1
0.4867129955420822 DAU_X3
0.73957890541518 0.4867129955420
822 1
Sumber: Hasil Olah
Software
Eviews 7 Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa korelasi antara dana
alokasi umum DAU dan PDRB sebesar 0,7395, korelasi antara dana alokasi umum DAU dan PAD sebesar 0,7104. Dari hasil pengujian
multikolinearitas pada Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini karena
nilai korelasi antar variabel independen tidak lebih dari 0,8.
Universitas Sumatera Utara
48 4.2.3 Uji Non-Autokorelasi atau Independensi Residual
Independent Errors
Asumsi mengenai
independensi terhadap
residual non-
autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson Field, 2009:220. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson berkisar di antara 0 dan
4.Field 2009:220 menyatakan sebagai berikut. “Specifically, it Durbin
- Watson tests whether adjacent residuals are correlated. The test statistic
can vary between 0 dan 4 with a value 2 meaning that the residuals are uncorrelated.
Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasi terjadi autokorelasi.
Field 2009:220-221 menyatakan sebagai berikut : “The size of the Durbin
-Watson statistic depends upon the number of predictors in the model and the number of observations. For
accuracy, you should look up the exact acceptable values in Durbin and Watsons 1951 original paper. As very conservative
rule of thumb, values less then 1 or greater than 3 are definitely cause for concern; however, values closer to 2 may stil be
problematic depending on your sample and model”
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson
F-statistic 41.02312 Durbin-Watson stat
1.479379 ProbF-statistic
0.000000 Sumber: Hasil Olah
Software
Eviews 7
Universitas Sumatera Utara
49
Berdasarkan Tabel 4.3, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1,47. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di
antara 1 dan 3, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas
