3.4 Pengolahan Data
Dalam melakukan pengolahan data, digunakan bantuan software utama pengolah data statistic yaitu Eviews 5. Disamping itu juga digunakan software aplikasi Microsoft Excel
2007 sebagai software pembantu dalam mengelolah data dan mengkonversi data dalam bentuk baku kedalam bentuk yang lebih representative untuk digunakan pada software utama
di atas.
3.5 Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah Cointegration Test dan Granger Causaility Test. Analisis Cointegration Test Johansen Test bertujuan untuk
melihat hubungan Penanaman Modal Asing dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam keseimbangan jangka panjang. Sedangkan Granger Causaility Test adalah untuk
melihat hubungan timbal balik causal antara Penanaman Modal Asing dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Dalam kaitannya dengan metode tersebut, maka pengujian terhadap perilaku data runtun waktu time series dan integrasinya dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi
digunakannya metode tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
3.5.1 Uji Akar Unit Unit Root Test
Uji akar unit dari Dickey Fuller maupun Phillips-Perron adalah untuk melihat stasionaritas data time series yang diteliti dengan program Eviews 5. Adapun formula dari uji
Augmented Dickey Fuller ADF dapat dinyatakan sebagai berikut:
DY
t =
α +
γY
t-1 + i
DY
t-1+1
+ ε
t
…………………………………1
Uji dilakukan dengan hipotesis null γ=0 untuk ADF. Stasioner tidaknya data didasarkan pada nilai statistik ADF yang diperoleh dari nilai t hitung koefisien γ dengan nilai
kritis statistik dari Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritis Mackinnon, maka data stasioner dan jika sebaliknya maka data tidak stasioner.
3.5.2 Uji Kointegrasi Cointegration Test
Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antara penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Johansen
test. Untuk menentukan jumlah dari arah kointegrasi tersebut, maka Johansen menyarankan untuk melakukan dua uji statistik.
Uji statistik pertama adalah uji trace Trace test, λtrace yaitu menguji hipotesis nol
null hypothesis yang mensyaratkan bahwa jumlah dari arah kointegrasi adalah kurang dari atau sama dengan p dan uji ini dapat dilakukan sebagai berikut:
λ
trace
r = -T 1-
λi ………………………………………...2
Dimana λ adalah nilai eigenvectors terkecil p-r. null hypothesis yang disepakati adalah jumlah dari arah kointegrasi sama dengan banyaknya r. Dengan kata lain, jmlah vektor
kointegrasi lebih kecil atau sama dengan ≤ r.
Untuk uji statistik yang kedua adalah uji maksimum eigenvalue λ yang dilakukan
dengan formula sebagai berikut:
λ
max
r,r+1 = -T in 1- λ
r+1
…………………………………………...3
Uji ini berdasarkan pada uji null hypothesis bahwa terdapat r dari vektor kointegrasi yang berlawanan r+1 dengan vektor kointegrasi. Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut,
maka dapat dilihat dari besarnya nilai Trace statistic dan Max-Eigen statistic dibandingkan dengan nilai critical value pada tingkat kepercayaan 5 persen. Jika nilai trace statistic lebih
besar dari nilai critical value pada tingkat kepercayaan 5 persen, maka terdapat hubungan kointegrasi antara kedua variable. Hidayat, 2007
3.5.3 Uji Granger Causality
Kategori