Prosedur untuk mengetahui data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritis distribusi MacKinnon,
nilai statistik ADF ditunjukkan oleh nilai t statistik koefisien ãY
t-1
pada persamaan 3.1 –
3.3. jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai statistik ADF lebih kecil dari
nilai kritisnya maka data tidak stasioner, hal penting dalam uji ADF adalah menentukan panjangnya kelambanan, panjangnya kelambanan bisa ditentukan
berdasarkan kriteria AIC ataupun SC.
3.5.2. Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak, data yang baik memiliki
distribusi normal atau mendekati normal, dalam uji Jarque-Bera JB. Jika nilai probabilitas P dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai
statistik dari JB ini tidak signifikan maka menerima hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB mendekati normal.
3.5.3. Uji Linieritas
Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah spesifikasi model yang kita gunakan sudah benar atau tidak. Dengan menggunakan uji ini kita dapat mengetahui
bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan kedalam model empiris.
Salah satu uji yang digunakan untuk menguji linieritas adalah uji Ramsey Ramsey RESET Test. Untuk melihat apakah bentuk fungsi linier adalah benar atau
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
tidak maka bandingkan hasil perhitungan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel, apabila nilai F-hitung F-tabel maka hipotesis nol yang mengatakan bahwa spesifikasi
model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar ditolak, dan sebaliknya apabila nilai F-hitung F-tabel maka hipotesis nol yang mengatakan
bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak dapat ditolak.
3.5.4. Uji Autokorelasi
Serial korelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah serial korelasi timbul karena residual tidak bebas
dari suatu observasi ke observasi lainnya. Masalah ini sering ditemukan apabila kita menggunakan data time seriesruntut waktu, hal ini disebabkan karena error pada
seorang individu cendrung akan mempengaruhi error pada individu yang sama pada periode berikutnya. Sedangkan, pada data cross section, masalah serial korelasi
jarang terjadi karena error pada observasi yang berbeda berasal dari individu yang berbeda.
Untuk mendeteksi adanya serial korelasi dengan membandingkan nilai X hitung dengan X
2
tabel, yaitu: a.
Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa mode bebas dari masalah serial korelasi ditolak.
b. Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model bebas dari masalah serial korelasi diterima.
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
3.5.5. Uji Multikolinearitas
