Kasus Nigeria Penelitian Terdahulu
Pasaogullari menggunakan model VAR dengan tiga variabel endogen nilai tukar riil, inflasi dan output. Forcast error variance decompositions memberikan
informasi mengenai kejutan yang mempunyai kekuatan penjelas terhadap variabel. Sumber penting variasi forcast error variance decompositions nilai tukar
riil adalah perubahan dari nilai tukarnya sendiri. Inovasi dalam perhitungan inflasi dan output mempunyai kekuatan yang kecil dalam menjelaskan variasi nilai tukar
riil, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat nilai tukar riil adalah eksogen. Penemuan ini mendukung bank sentral Turki untuk menggunakan variabel ini
sebagai alat kebijakan. Estimasi
forcast error variance menunjukkan bahwa bagian terbesarnya adalah inovasi inflasi sendiri. Sumber penting forecast error variance inflasi
kedua adalah inovasi nilai tukar riil. Ini menunjukkan pergerakan nilai tukar riil penting dalam mempengaruhi variabilitas forecast error variance inflasi. Temuan
yang menarik adalah kasus estimasi forecast error variance terhadap output. Berbeda dengan dengan kasus nilai tukar riil dan inflasi, inovasi output bukan
merupakan sumber penting yang menjelaskan forcast error variance output. Estimasi forecast error variance decompositions mengungkapkan bahwa
pergerakan nilai tukar riil mempengaruhi tingkat output dan inflasi serta tidak dipengaruhi oleh variabel endogen lain dalam model. Misalnya, kejutan terhadap
nilai tukar mempegaruhi output tetapi kejutan terhadap output tidak menjelaskan variabel lain dalam sistem.
Estimasi impulse response menunjukkan kejutan nilai tukar riil
meningkatkan inflasi selama tiga kuartal pertama, deflasi terjadi setelah kuartal
37
keempat. Dampak nilai tukar riil terhadap output adalah negatif dan permanen. Ini sesuai dengan temuan Kamin dan Rogers 2000 yang mendukung hipotesis
kontraksi devaluasi di Mexico.