2. Observasi ke-24 pada variabel struktur modal Y yaitu PT. Century Textile Industry, Tbk tahun 2008 dengan nilai zscore sebesar 4,67314.
Berdasarkan penjelasan tersebut, ditunjukkan bahwa banyaknya data outlier yaitu 2 dua data atau observasi, sehingga jumlah observasi atau
data yang digunakan untuk uji selanjutnya adalah sebanyak 24 – 2 = 22 data atau observasi. Setelah uji outlier, maka dilakukan uji normalitas lagi dan
hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 4.7 : Hasil Uji Normalitas Setelah Uji Outlier
Variabel Bebas Kolmogorov
Smirnov Sig
Rasio profitabilitas X
1
Pertumbuhan penjualan X
2
Struktur aktiva X
3
Struktur modal Y 0,439
0,569 0,862
1,147 0,990
0,902 0,447
0,144
Sumber : Lampiran 3 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel rasio profitabilitas
X
1
, pertumbuhan penjualan X
2
, struktur aktiva X
3
dan struktur modal Y berdistribusi normal, karena tingkat signifikan yang dihasilkan lebih
besar dari 5 sig 0,05.
4.3.2. Asumsi Klasik
Untuk mendukung keakuratan hasil model regresi, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap asumsi klasik yang meliputi asumsi
multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
1. Asumsi Klasik : Multikolinieritas
Adapun besaran VIF dari masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut :
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Tabel 4.8 : Hasil VIF Variance Inflation Factor Variabel Bebas
VIF Rasio profitabilitas X
1
Pertumbuhan penjualan X
2
Struktur aktiva X
3
1,277 1,058
1,243
Sumber : Lampiran 4 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa model regresi yang
dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai VIF pada variabel rasio profitabilitas X
1
, pertumbuhan penjualan X
2
dan struktur aktiva X
3
lebih kecil dari 10.
2. Asumsi Klasik : Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas dapat diidentifikasikan dengan cara menghitung koefisien korelasi Rank Spearman antara nilai residual
dengan seluruh variabel bebas. Hasil dari uji Rank Spearman adalah sebagai berikut :
Tabel 4.9 : Korelasi Rank Spearman Variabel Bebas
Koefisien korelasi Rank Spearman
Tingkat signifikansi
Rasio Profitabilitas X
1
Pertumbuhan penjualan X
2
Struktur aktiva X
3
-0,008 -0,167
0,102 0,970
0,459 0,653
Sumber : Lampiran 4 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa model regresi yang
dihasilkan tidak terjadi heteroskedastisitas, karena tingkat signifikansi yang dihasilkan oleh variabel rasio profitabilitas X
1
, pertumbuhan penjualan X
2
dan struktur aktiva X
3
lebih besar dari 5.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Asumsi Klasik : Autokorelasi
Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson. Untuk mengetahui ada tidaknya
gejala autokorelasi maka perlu dilihat tabel Watson dengan jumlah variabel bebas k dan jumlah data n sehingga diketahui d
L
dan d
U
maka dapat diperoleh distribusi daerah keputusan ada tidaknya autokorelasi.
Nilai Durbin Watson yang dihasilkan sebesar 2,153 Lampiran 4 k
= 3 n
= 24 d
L
= 1,101 d
U
= 1,656 Lampiran 5 Nilai Durbin Watson yang dihasilkan berada diantara 1,656 d
U
sampai dengan 2,344 4-d
U
atau berada pada daerah tidak ada autokorelasi positif atau autokorelasi negatif.
4.3.3. Persamaan Regresi Linier Berganda
