Pengujian Asumsi Klasik Hasil Analisis Kuantitatif
134
Observed Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Expect ed Cum
Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: ROA
Gambar 4.4 Grafik Normalitas
Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.
b Uji Asumsi Multikolinieritas
Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas
maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar
tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai
variance inflation factors VIF sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.
135
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas
Coe fficients
a
.990 1.010
.990 1.010
KAP NPL
Model 1
Toleranc e VIF
Collinearity Statis tics
Dependent Variable: ROA a.
Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 diatas menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas,
dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih besar dari 10 dan dapat disimpulkan terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.
c Uji Asumsi Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien.
Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut
dari residualerror. Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5, mengindikasikan
adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.6 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari
residualerror.
136
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
Cor relations
-.195 .362
24 .316
.133 24
Correlation Coef f ic ient Sig. 2-tailed
N Correlation Coef f ic ient
Sig. 2-tailed N
KAP
NPL Spearmans rho
absolut_error
Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.6 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual error yang muncul dari
persamaan regresi
mempunyai varians
yang sama
tidak terjadi
heteroskedastisitas, dimana nilai signifikansi sig dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error 0,362 dan 0,133 masih
lebih besar dari 0,05.
d Uji Asumsi Autokorelasi
Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari
observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada
tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.
137
Tabel 4.7 Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi
Model Sum m ary
b
.644
a
.415 .359
.40012 1.290
Model 1
R R Square
A djusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Wats on
Predictors: Constant, NPL, KA P a.
Dependent V ariable: ROA b.
Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson D- W = 1,290, sementara dari tabel d untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah
pengamatan n = 24 diperoleh batas bawah nilai tabel d
L
= 1,188 dan batas atasnya d
U
= 1,546. Karena nilai Durbin-Watson model regressi 1,290 berada diantara d
L
1,188 dan d
U
1,546, yaitu daerah tidak ada keputusan maka belum dapat disimpulkan apakah terjadi autokorelasi pada model regressi.
4
Terdapat Autokorelasi
Positif Terdapat
Autokorelasi Negatif
Tidak Terdapat Autokorelasi
Tidak Ada Keputusan
Tidak Ada Keputusan
d
L
=1,188 d
U
=1,546 4-d
U
=2,454 4-d
L
=2,812 D-W =1,290
Gambar 4.5 Daerah Kriteria Pengujian Autokorelasi
Untuk memastikan ada tidaknya autokorelasi maka pengujian dilanjutkan menggunakan runs test Gujarati,2003;465. Hasil pengujian menggunakan runs
test dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.
138
Tabel 4.8 Hasil Runs Test Untuk Memastikan Ada Tidaknya Autokorelasi
Runs Tes t
.01050 12
12 24
12 -.209
.835 Test Value
a
Cases Test V alue Cases = Test V alue
Total Cases Number of Runs
Z A sy mp. Sig. 2-tailed
Unstandardiz ed Residual
Median a.
Melalui hasil runs test pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji Z 0,835 masih lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat
autokkorelasi pada model regressi. Setelah keempat asumsi regressi diuji, selanjutnya dilakukan pengujian
hipotesis, yaitu pengaruh kualitas aktiva produktif dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas.