Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI CXV/XI/2018 LAPORAN PASAR HARIAN Jumat, 23 November 2018 Rupiah Meroket, Mayoritas Mata Uang Asia Bersandar di Zona Merah
Rupiah terapresiasi 0,25% ke posisi Rp 14.54, pada penutupan perdagangan Jumat (23/11). Sedangkan mayoritas negara emerging market Asia lainnya
- mengalami penurunan nilai tukar. Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 0,26% ke level 6.006,2.
CDS 5T pada penutupan Jumat (23/11) berada pada level 151,9. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
- mencapai 78,22% ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 103,4 % ytd dan Turki 149,03% ytd. Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,88% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,06%.
- Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI turun menjadi 53,27 USD/barrel, minyak mentah Brent juga turun menjadi 61,87 USD/barrel. Komoditas
lainnya yaitu CPO gas alam juga mengalami penurunan menjadi masing-masing 1.910 MYR/MT dan 4,243 USD/MMBTu. Sedangkan Batubara mengalami
peningkatan ke level 102,40 USD/MT pada minggu ini.
Peristiwa Domestik dan Global: Rupiah meroket pada pedagangan Jumat (23/11), namun mayoritas mata uang Asia bersandar di zona merah.
- Sektor pertanian menjadi penopang terbesar penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (23/11).
- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 November 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis
poin menjadi 6,00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75
persen.Kementerian Keuangan membatalkan sisa lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) di pasar perdana
- domestik karena pembiayaan sudah tercukupi.
Jumlah investor baru saham di BEI menunjukkan pertumbuhan tertinggi sejak 38 tahun, sepanjang 2018 telah tercatat sebanyak 200.935 single investor
- identification atau SID.
Stok minyak mentah Amerika Serikat terus meningkat, memicu kekhawatiran atas potensi kelebihan pasokan.
- Jumlah pekerja AS yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran terus meningkat
- Kanada meluncurkan Insentif Pajak untuk mengatasi ancaman kompetitif dari reformasi pajak AS (Arin)
- Sumber: Bloomberg, Wall Street Journal, CNN Indonesia, Bisnis, Tempo
NILAI TUKAR 15500 Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Periode Perubahan Indeks Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Nilai Tukar Malaysia Filipina Thailand Vietnam China (%)
Dollar 15000 23/11/2018 0,282 0,180 0,217 0,263 0,069 0,239
23/11/2018 Rp 14.544 0,25 -0,02 -0,25 -0,23 0,08 -0,25 0,00 14.544
22/11/2018 Rp 14.580 0,16 -0,05 -0,08 -0,19 -0,09 -0,07 0,00 14500 21/11/2018 Rp 14.603 -0,10 -0,15 0,27 0,27 -0,06 0,26 0,13 14000
20/11/2018 Rp 14.588 0,00 0,00 0,13 -0,18 -0,05 -0,05 -0,66 19/11/2018 Rp 14.588 0,16 0,08 0,36 -0,29 -0,03 -0,06 0,28 13500 13.529 13000
92 Kurs Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ Kurs
(1/1/2018=100) Kurs Kurs
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Kurs
97 Kurs Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) Kurs
Kurs Kurs [VALUE] Argentina
Kurs
- -10,13 Afrika Selatan Kurs
102 Kurs
Turki Kurs Kurs
- -28,09 Rusia -12,09
Kurs Kurs Brazil -12,93 107
Kurs Jepang
- -0,16 Kurs
Kurs India -9,65
Kurs Kurs China -6,37
Kurs 112
Kurs Vietnam -2,73
Kurs Thailand Kurs
- -1,41
Kurs Filipina -5,02
Kurs 117
Ket: Kurs
Malaysia Positif (+) —> Apresiasi -3,59
Kurs Negatif (-) —> Depresiasi
Kurs Indonesia -6,80
PASAR SAHAM Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) 7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
IHSG Return IHSG FTSE PSEi SET Hanoi Shanghai Periode Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China DJI US Indonesia (%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China 6800 23/11/2018 0,817 0,543 0,907 0,591 1,282 1,000
23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 0,86 -0,27 -2,49 0,00 6600
22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00 6400
21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21 6200
20/11/2018 6005,3 0,00 0,00 0,45 -1,49 -0,04 -2,13 -1,56 6000 6.053
19/11/2018 6005,3 -0,12 0,25 2,64 0,09 0,91 0,91 0,00 5800
6.006 16/11/2018 6012,4 0,95 0,72 1,88 -0,23 1,97 0,41 0,83
5600 15/11/2018 5955,7 1,66 0,34 0,43 -0,82 -0,18 1,36 -0,81
5400 14/11/2018 5858,3 0,40 0,05 1,16 -0,45 -1,24 -0,85 -0,40 13/11/2018 5835,2 1,01 -0,51 -1,19 0,30 -0,87 0,93 -2,32
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
Saham110 (1/1/2018=100) Saham Saham Saham
Dow Jones US -1,03 105 Saham
NIKKEI Jepang Saham
- -4,91
Saham Saham KOSPI Korea -16,62 100
Saham Saham 0,87 NIFTY India
Saham
95 Saham Shanghai China -22,00 Saham Saham
Hanoi Vietnam -10,77 Saham
90 Saham STI Singapur -10,28 SET Thailand -7,72
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
85 PSEi Filipina -14,23 PSEi Filipina SET Thailand
FTSE Malaysia -5,62
80 IHSG Indonesia -5,50
- 40,3 -36,2 -1,3 -23,9 -7,8 -679,6 -337,3
- 3250,8 -2585,6 -1052,4 -8770,1 1839,2 -5714,4 -6448,4
- 158,2 -18,5 175,6 -5,1 -42,6
- 158,2 -18,5 175,6 -5,1 -42,6
- *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
- 1,00 Capital Outflow >48
- 106
- 211 893
- 647 >760
- 1>750
- 798
- 813
- 311 633 1>844
- 1.536 768
- 1
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500
- 2000
- 1500
- 1000
- 500 500 1000 1500 2000 2500
- 1.710 2.561 >1.376
- 319 132
- -0,5
- 2
- 1
- 4
- 2
- 6
- 3
- 8
- -3,37
- 4
- 5
- 12
- 1
- 2
- 3
- -1,82
16/11/2018 51,3 -4,3 175,6 148,4 4,1
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
58 2.442
1.219 380 652 2.198
Equity Flow Bulanan 1.767 636
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
54
1.050
Bond (Bulanan MTD)
Bond (Tahunan YTD) 295,9 295,9 295,9 295,9 295,9 22,7
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode Equity (Harian) Periode Bond (Harian)Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 22/11/2018 22/11/2018 23/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 20/11/2018 23/11/2018 19/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 16/11/2018 20/11/2018 22/11/2018 Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD) Equity
Keterangan Data Terakhir Bond
1,00 Capital Inflow
19/11/2018 205,7 -27,4 175,6 -9,1 13,3 3179,7 -4761,8 72157,3 8773,7 1029,4 -7586,0 40742,4
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
20/11/2018 110,6 145,9 175,6 -5,1 -69,4 Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan
21/11/2018 12,4 221,2 175,6 -5,1 222,6
1453,0 -130,4 510,9 502,3 1257,6 875,2 940,4 22/11/2018
Indonesia Afrika Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan 23/11/2018
Afrika Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan
16/11/2018 113,7 9,7 -2,8 -9,3 -5,5 119,0 37,9
41,2 8,1 -5,4 14,3 -4,0 146,7 -41,0
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 19/11/2018
20/11/2018 41,2 8,1 10,0 -66,2 -3,4 -679,6 -301,1
21/11/2018
22/11/2018 15,0 12,3 4,3 -38,7 -3,2 -679,6 -70,5
15,0 12,3 180,6 -38,7 -3,2 -679,6 21,4 659,9 -115,8 719,7 -289,7 44,1 43,7 -300,9
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan 23/11/2018
3000 Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS 12,0
103 Indeks Dollar
Tingkat Pengangguran (%) 101
9,6 10,0
97
99 97 8,0
95
93 6,0
93 3,8
4,0
91
89
87 Ekonomi US 0,0
85 Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
4,5 Ekonomi US
Inflasi US (% yoy) Ekonomi US Employee on Non Farm Payroll 149.750 4,0
Ekonomi US Ekonomi US 3,5
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
3,0 2,20 Ekonomi US Ekonomi US
2,5 Ekonomi US
2,50 Ekonomi US
2,0 Ekonomi US Ekonomi US
1,5 Ekonomi US Ekonomi US
1,0 Ekonomi US Ekonomi US
0,5 Ekonomi US Ekonomi US
0,0 Ekonomi US Ekonomi US
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
HARGA KOMODITAS 3100 Minyak (USD/Barel)
CPO (MYR/MT)
90 2900
85 2700
80 Oil Brent Oil WTI
75 2500
70 Komoditas 2300 Komoditas
65 Komoditas Komoditas
2100
60 1.910
61,87
Komoditas Komoditas52,52
55 Komoditas 1900 Komoditas
50
53,27
Komoditas 1700
Komoditas 49,71
45 Komoditas Komoditas
40 1500
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
5,0 130 Batu Bara (USD/MT)
Komoditas Gas Alam (USD/MMBTu)
Komoditas Komoditas 4,5
120 Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
4,0 110
Komoditas
4,2
Komoditas 102
Komoditas Komoditas 100 3,5
Komoditas Komoditas
87
90 3,0 2,9 80 2,5 2,0
70
INDIKATOR RISIKO
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Spread (bps) - RHS
Dampak Gejolak Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
10 Dampak Gejolak 600
Yield Obligasi Indonesia 10T Dampak Gejolak
9 Dampak Gejolak China 3,40 Yield Obligasi US 10T
Dampak Gejolak 550
7,9
8 Dampak Gejolak Philipines Dampak Gejolak
7,09 Dampak Gejolak
7 500
Dampak Gejolak Malaysia
4,15 Dampak Gejolak
6 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
5 450
Thailand 2,72 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
4 3,1
Dampak Gejolak 400
Hongkong 2,27 Dampak Gejolak
3 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
2 Singapore 2,41
350 Dampak Gejolak Dampak Gejolak
1 Dampak Gejolak US 3,06
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Indonesia 7,88
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD)
Dampak Gejolak 700
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 47,65 Filipina
Dampak Gejolak 600
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Malaysia 103,41
Dampak Gejolak 500
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 47,71 Afsel
Dampak Gejolak 400
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Brazil 31,23
Dampak Gejolak 300
Dampak Gejolak Dampak Gejolak 149,03 Turki
Dampak Gejolak 200
Dampak Gejolak 19,52 Peru 100 Indonesia Turkey Brazil South Africa
Meksiko 48,34 78,22 Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
9 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) Inflasi Bulanan (%, yoy)
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 6,76
8 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
7 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5
6 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5,06
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
6
3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 5,17
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
5 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Indonesia Malaysia Indonesia Malaysia Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Philipines Thailand Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Vietnam Vietnam
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan Cadangan Devisa (miliar USD) 140
2 4 s d n Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS sa u o
130 1,3
2 h % Transaksi Berjalan thd GDP
1 T
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 120
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 110 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
114,8
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 100
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 102,1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
90 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
80
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
70
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
60 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa n b n b n b n b n b n b n b n b n ct ct ct ct ct ct ct ct /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju O Fe Ju
1
9
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
4 Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD) s d
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa 21000 n sa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa u o
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa h
3 T 19000
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
17000
2 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
15000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
13000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
11000 Nilai Ekspor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Nilai Impor Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
9000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
7000 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
5000
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
/2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7 Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1 /0 /0 /0 /1
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa