RISIKO TINGKAT BUNGA PADA BANK UMUM 1
RISIKO TINGKAT BUNGA PADA BANK UMUM
DI INDONESIA 2015-2016
Nahda, Novita Ayu
Universitas Trilogi
1. Latar Belakang
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk memberikan kredit
serta memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya. Bank di Indonesia mulai dari Bank
Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank berprinsip syariah, hingga
Bank BUMN disetiap kegiatannya tak terlepas dari risiko yang akan dihadapi.
Dalam hal tersebut diperlukan manajemen untuk mengelola kegiatan bank
agar dapat berjalan dengan lancar. Manajemen tersebut yaitu manajemen dana bank,
manajemen perkreditan, manajemen aset dan liabilities, manajemen investasi,
manajemen gap (mismacth), manajemen valuta asing, manajemen pricing (penetapan
tingkat suku bunga), dan manajemen sumber daya manusia. Bank melakukan berbagai
manajemen tersebut agar meminimalisir risiko yang dihadapi seperti credit risk,
liquidity risk, pricing risk, foreign exchange risk, gap risk, dan contigency risk.
2. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah agar penulis dan pembaca dapat mengetahui risiko
yang dihadapi oleh bank, khususnya risiko tingkat suku bunga (pricing risk) pada
bank umum di Indonesia tahun 2015-2016.
3. Literatur (isi/pembahasan)
Dunia perbankan tidak terlepas dari hal kepercayaan dari masyarakat. Semakin
bank dipercaya, semakin bagus bank tersebut karena mencerminkan bahwa semakin
baiklah kinerja bank tersebut. Kepercayaan dari masyarakat itu adalah jika
masyarakat merasa aman dan mendapat pelayanan yang baik ketika melakukan
transaksi perbankan di bank tersebut.Untuk itu bank harus mampu berkinerja dengan
baik sehingga membuktikan kinerja bank yang baik. Agar dapat menjalankan
fungsinya dengan baik kesehatan suatu bank perlu dijaga (Noor, 2005).
Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia khususnya bank umum melakukan
manajemen salah satunya manajemen tingkat suku bunga yang akan ditetapkan baik
untuk suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan untuk mengurangi risiko
yang dihadapi oleh bank tersebut.
Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan
untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang
timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
Pada Desember 2015, rata-rata signifikansi aset suku bunga tetap (fixed
interest rate) menunjukkan peningkatan sebesar 168 bps (yoy) dari 13,76% pada
Desember 2014 menjadi 15,44% pada Desember 2015. Di sisi pasiva, signifikansi
kewajiban suku bunga tetap menurunsebesar 53 bps dari 2, 22% pada Desember 2014
menjadi 1,69% pada Desember 2015.
Penurunan tersebut terjadi terutama pada kelompok bank BUMN yang
menurunsebesar 164 bps dari 5,77% pada Desember 2013 menjadi 4, 14% pada
Desember 2015. Signifikansi kewajiban suku bunga tetap industri lebih rendah
dibandingkan signifikansi aset suku bunga tetap menunjukkan terdapat mismatch
antara pendanaan dan penyaluran dana dengan suku bunga tetap dengan gap terbesar
terutama terjadi pada kelompok bank BPD. Hal ini sejalan dengan dominasi kredit
konsumsi pada kelompok BPD.
Komposisi aset dengan nature IRR tinggi meningkat dari 5,75% pada
Desember 2014 menjadi 6,61% pada Desember 2015 atau meningkat 87 bps, yang
terutama bersumber dari kelompok BPD yang mengalami peningkatan sebesar 431
bps dari 30,08% pada Desember 2014 menjadi 34,39% pada Desember 2015.
Komposisi aset dengan nature IRR tidak terlalu tinggi sehingga apabila terjadi
perubahan suku bunga, risiko pada banking book bank relatif rendah. Natural hedging
industri maupun kelompok bank cukup baik dengan rasio di atas 100% yang
menunjukkan bahwa penyaluran kredit terutama berasal dari penghimpunan dana
masyarakat yang memadai.
Dengan tren peningkatan suku bunga maka repricing yang dilakukan bank di
sisi pasiva sedikit lebih cepat daripada di sisi aset sehingga suku bunga rata-rata DPK
meningkat lebih cepat daripada suku bunga pinjaman, dan akibatnya NIM relatif
stabil. Dengan proporsi asset dan liability suku bunga tetap tersebut maka risiko suku
bunga tergolong cukup rendah. (sumber : Laporan tahunan perbankan OJK 2015)
Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank
berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual
produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada
nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar kepada bank (nasabah
yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2010:131).
Teori menurut Marshall menjelaskan bahwa suku bunga merupakan
instrument yang baik untuk menarik dana dari masyarakat, karena peningkatan suku
bunga berarti peningkatan imbalan bagi penabung sehingga kecenderungan menabung
akan lebih tinggi.
Tingkat bunga simpanan deposit
Menurut Kasmir (2007: 37-40) faktor–faktor yang mempengaruhi besar
kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan dana
Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman
meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat
terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.Peningkatan bunga
simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman.
Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara pemohonan
simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.
2. Persaingan
Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor
promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan
pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika
hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan
diatas bunga pesaing, misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga
pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.
3. Kebijakan Pemerintah
Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita
tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Target laba yang diinginkan
Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan
besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
5.
Jangka waktu
Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi
bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa
mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek,
maka bunga relatif lebih rendah.
6. Hubungan baik
Biasanya bank menggolongkan antara nasabah utama (primer) dan
nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan
serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama
biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga
dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.
DAFTAR PUSTAKA
Kasmir (2007). Manajemen Perbankan. edisi Revisi. Raja Wali Press: Jakarta.
Kasmir (2010). Dasar-dasar Perbankan. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Situs online :
www.bri.co.id – bunga deposito dan suku bunga dasar kredit. Jakarta. 2017
www.ojk.go.id - Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan perbankan 2015. Otoritas
Jasa Keuangan. Jakarta
DI INDONESIA 2015-2016
Nahda, Novita Ayu
Universitas Trilogi
1. Latar Belakang
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk memberikan kredit
serta memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya. Bank di Indonesia mulai dari Bank
Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank berprinsip syariah, hingga
Bank BUMN disetiap kegiatannya tak terlepas dari risiko yang akan dihadapi.
Dalam hal tersebut diperlukan manajemen untuk mengelola kegiatan bank
agar dapat berjalan dengan lancar. Manajemen tersebut yaitu manajemen dana bank,
manajemen perkreditan, manajemen aset dan liabilities, manajemen investasi,
manajemen gap (mismacth), manajemen valuta asing, manajemen pricing (penetapan
tingkat suku bunga), dan manajemen sumber daya manusia. Bank melakukan berbagai
manajemen tersebut agar meminimalisir risiko yang dihadapi seperti credit risk,
liquidity risk, pricing risk, foreign exchange risk, gap risk, dan contigency risk.
2. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah agar penulis dan pembaca dapat mengetahui risiko
yang dihadapi oleh bank, khususnya risiko tingkat suku bunga (pricing risk) pada
bank umum di Indonesia tahun 2015-2016.
3. Literatur (isi/pembahasan)
Dunia perbankan tidak terlepas dari hal kepercayaan dari masyarakat. Semakin
bank dipercaya, semakin bagus bank tersebut karena mencerminkan bahwa semakin
baiklah kinerja bank tersebut. Kepercayaan dari masyarakat itu adalah jika
masyarakat merasa aman dan mendapat pelayanan yang baik ketika melakukan
transaksi perbankan di bank tersebut.Untuk itu bank harus mampu berkinerja dengan
baik sehingga membuktikan kinerja bank yang baik. Agar dapat menjalankan
fungsinya dengan baik kesehatan suatu bank perlu dijaga (Noor, 2005).
Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia khususnya bank umum melakukan
manajemen salah satunya manajemen tingkat suku bunga yang akan ditetapkan baik
untuk suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan untuk mengurangi risiko
yang dihadapi oleh bank tersebut.
Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan
untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang
timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
Pada Desember 2015, rata-rata signifikansi aset suku bunga tetap (fixed
interest rate) menunjukkan peningkatan sebesar 168 bps (yoy) dari 13,76% pada
Desember 2014 menjadi 15,44% pada Desember 2015. Di sisi pasiva, signifikansi
kewajiban suku bunga tetap menurunsebesar 53 bps dari 2, 22% pada Desember 2014
menjadi 1,69% pada Desember 2015.
Penurunan tersebut terjadi terutama pada kelompok bank BUMN yang
menurunsebesar 164 bps dari 5,77% pada Desember 2013 menjadi 4, 14% pada
Desember 2015. Signifikansi kewajiban suku bunga tetap industri lebih rendah
dibandingkan signifikansi aset suku bunga tetap menunjukkan terdapat mismatch
antara pendanaan dan penyaluran dana dengan suku bunga tetap dengan gap terbesar
terutama terjadi pada kelompok bank BPD. Hal ini sejalan dengan dominasi kredit
konsumsi pada kelompok BPD.
Komposisi aset dengan nature IRR tinggi meningkat dari 5,75% pada
Desember 2014 menjadi 6,61% pada Desember 2015 atau meningkat 87 bps, yang
terutama bersumber dari kelompok BPD yang mengalami peningkatan sebesar 431
bps dari 30,08% pada Desember 2014 menjadi 34,39% pada Desember 2015.
Komposisi aset dengan nature IRR tidak terlalu tinggi sehingga apabila terjadi
perubahan suku bunga, risiko pada banking book bank relatif rendah. Natural hedging
industri maupun kelompok bank cukup baik dengan rasio di atas 100% yang
menunjukkan bahwa penyaluran kredit terutama berasal dari penghimpunan dana
masyarakat yang memadai.
Dengan tren peningkatan suku bunga maka repricing yang dilakukan bank di
sisi pasiva sedikit lebih cepat daripada di sisi aset sehingga suku bunga rata-rata DPK
meningkat lebih cepat daripada suku bunga pinjaman, dan akibatnya NIM relatif
stabil. Dengan proporsi asset dan liability suku bunga tetap tersebut maka risiko suku
bunga tergolong cukup rendah. (sumber : Laporan tahunan perbankan OJK 2015)
Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank
berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual
produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada
nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar kepada bank (nasabah
yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2010:131).
Teori menurut Marshall menjelaskan bahwa suku bunga merupakan
instrument yang baik untuk menarik dana dari masyarakat, karena peningkatan suku
bunga berarti peningkatan imbalan bagi penabung sehingga kecenderungan menabung
akan lebih tinggi.
Tingkat bunga simpanan deposit
Menurut Kasmir (2007: 37-40) faktor–faktor yang mempengaruhi besar
kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan dana
Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman
meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat
terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.Peningkatan bunga
simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman.
Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara pemohonan
simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.
2. Persaingan
Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor
promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan
pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika
hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan
diatas bunga pesaing, misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga
pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.
3. Kebijakan Pemerintah
Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita
tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Target laba yang diinginkan
Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan
besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
5.
Jangka waktu
Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi
bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa
mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek,
maka bunga relatif lebih rendah.
6. Hubungan baik
Biasanya bank menggolongkan antara nasabah utama (primer) dan
nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan
serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama
biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga
dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.
DAFTAR PUSTAKA
Kasmir (2007). Manajemen Perbankan. edisi Revisi. Raja Wali Press: Jakarta.
Kasmir (2010). Dasar-dasar Perbankan. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Situs online :
www.bri.co.id – bunga deposito dan suku bunga dasar kredit. Jakarta. 2017
www.ojk.go.id - Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan perbankan 2015. Otoritas
Jasa Keuangan. Jakarta