Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas Uji Normalitas

31 Metode analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan software statistik spss versi 20. Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

3.6.1 Uji Klasik

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dalam analisis hubungan-hubungan antar variabel, data akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdapat data yang outlier atau tidak, apakah data terdistribusi normal atau tidak, apakah data memiliki sifat autokorelasi atau tidak, apakah data memiliki sifat multikolinieritas atau tidak, apakah data memilki sifat homoskedastisitas atau tidak. Oleh karena itu, akan dilakukan uji klasik, yaitu uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, serta uji autokorelasi.

3.6.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari Universitas Sumatera Utara 32 nilai tolerance dan lawannya nilai Variance Inflation Factor VIF. Perhitungan tolerance dapat dihitung dengan, Tol = 1- . Terdapat upaya untuk mengatasi terjadinya multikolinieritas, yaitu: evaluasi apakah pengisian data telah berlangsung secara efektif atau terdapat kecurangan dan kelemahan lain, jumlah data ditambah lagi, salah satu variabel independen dibuang karena data dari dua variabel independen ternyata mirip atau digabungkan jika konsep relatif sama, dan gunakan metode lanjut seperti regresi Bayesian atau regresi Ridge.

3.6.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain Menurut Husein Umar 2008:1 79, “uji heteroskedastisitas bertu juan”. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Universitas Sumatera Utara 33 Terdapat beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya heteroskedastisitas, taitu dengan menggunakan berbagai test, seperti Park Test, Glejser Test, dan White’s General Heteroscedasticity Test.

3.6.1.3 Uji Normalitas

Menurut Husein Umar 2008:181, tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik atau uji kolmograv-smirnov. Didalam cara menggunakan grafik, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi