commit to user
1. Pengujian Asumsi Klasik
e. Uji Normalitas Data. Normalitas data merupakan penyebaran nilai data yang merata.
Menurut Ghozali 2007 uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi
kriteria sebaran atau distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data
One-sample Kolmogorov-Smirnov Test
Variabel Kolmogorov Signifikansi p-value Interpretasi
Sminorv-Test Unstandardized
0,117 1,192
p0,05 Data normal Residual
Sumber: hasil pengolahan data
Tabel hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka signifikansi 0,117 lebih dari
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. f. Uji Multikolinearitas.
Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya
Ghozali 2007.
commit to user
Hasil pengujian
terhadap multikolinearitas
dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Hasil uji multikolinearitas
Variable Tolerance VIF
Keterangan cvrev
0.966 1.035 tidak terjadi multikolinearitas
dpc 0.952
1.051 tidak terjadi multikolinearitas size
0.964 1.037 tidak terjadi multikolinearitas
growth 0.971
1.030 tidak terjadi multikolinearitas Keterangan:
Cvrev = koefisien variasi pendapatan coefficient of variation of revenue
Dpc = utang per kapita debt per capita Size = ukuran pemerintah daerah
Growth = pertumbuhan
Sumber: hasil pengolahan data Tabel pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel
coefficient of variation of revenue menunjukkan angka tolerance 0.966 lebih dari 0.10 dan VIF 1.035 kurang dari 10, variabel debt per
capita menunjukkan angka tolerance 0.952 lebih dari 0.10 dan VIF 1.051 kurang dari 10, variabel size menunjukkan angka tolerance
0.964 lebih dari 0.10 dan VIF 1.0371 kurang dari 10 dan variable growth menunjukkan angka tolerance 0.971 lebih dari 0.10 dan VIF
1.030 kurang dari 10. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji multikolinearitas adalah bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar
variabel. g. Uji Heteroskedastisitas.
Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas,
commit to user
kesalahan yang terjadi tidak random acak, tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih
variabel. Gejala heterokedastisitas terjadi pada model yang menggunakan data sample secara cross section.
Hasil pengujian
terhadap heteroskedastisitas
dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 6. Hasil uji heteroskedastisitas
Uji Glejser
Variabel Signifikansi Keterangan
cvrev 0,524
Tidak terjadi heteroskedastisitas dpc
0,413 Tidak terjadi heteroskedastisitas
size 0,269
Tidak terjadi heteroskedastisitas growth
0,762 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Keterangan: Cvrev
= koefisien variasi pendapatan coefficient of variation of revenue
Dpc = utang per kapita debt per capita
Size = ukuran pemerintah daerah
Growth = pertumbuhan
Sumber: hasil pengolahan data
Dependent Variable: ABSRES
Tabel hasil
pengujian heteroskedastisitas
dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan angka signifikansi lebih dari
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. h. Uji Autokorelasi.
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data SPSS
dalam data time series atau ruang seperti data cross section
commit to user
Santoso, 2000. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model mengandung autokorelasi atau tidak, yaitu hubungan yang erat
diantara varibel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Model regresi yang baik apabila model tersebut tidak terjadi
autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi
adalah dengan Run Test. Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test
Variabel Runs Test
Signifikansi p-value Interpretasi Unstandardized
1,099 0,272
p0,05 Tidak ada Residual
Autokorelasi Sumber: hasil pengolahan data
Tabel hasil pengujian autokorelasi dengan Runs Test menunjukkan angka signifikansi 0,272 lebih dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. e. Pengujian Ketepatan Perkiraan goodness of fit test
Nilai koefisien determinasi R
2
menunjukkan sumbangan variabel independen terhadap perubahan yang terjadi pada variabel
dependen. Dalam perhitungan statistik ini, nilai R
2
yang digunakan adalah adjusted R
2
karena ini merupakan salah satu indikator untuk
commit to user
mengetahui pengaruh penambahan suatu variabel independen ke dalam suatu persamaan regresi. Nilai dari adjusted R
2
benar-benar telah bebas dari pengaruh derajat bebas, yang berarti nilai tersebut benar-benar
menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi atau kuadrat dari koefisien kolerasi
memiliki nilai antara 0 R
2
1, koefisien determinasi sama dengan 1 berarti variabel independen berpengaruh secara sempurna terhadap
variabel dependen dan jika koefisien determinasi sama dengan 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen.
Tabel 8. Hasil Pengujian Ketepatan Perkiraan
.453
a
.205 .140
1.1772 1.939
Model 1
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-W atson
Predictors: Constant, GRUP, CRREV, SIZE, DPC a.
Sumber: hasil pengolahan data
Tabel hasil pengujian ketepatan perkiraan menunjukkan angka Adjusted R Square sebesar 0,140 memiliki nilai antara 0 R
2
1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap
variabel dependen.
3. Pengujian hipotesis