asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedatisitas, dan autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Pengujian normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov- smirnov. Kriteria yang dapat digunakan adalah dengan pengujian dua
arah two-tailed test yaitu membandingkan nilai p yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan. Pedoman
pengambilan keputusan tentang data yang mendekati distribusi normal adalah sebagai berikut :
a. Nilai sig. atau signifikan probabilitas ditentukan sebesar 0,05, apabila p 0,05 maka distribusi data normal.
b. Nilai sig. atau signifikansi probabilitas ditentukan sebesar 0,05, apabila p 0,05 maka distribusi data tidak normal.
b. Uji Multikolineritas
Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, untuk mengetahui apakah ada gejala
multikolineritas atas model regresi yakni dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. Ghozali
2006:92 mengemukakan bahwa “nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nalai
Tolerance 0,1 atau sama dengan nilai VIF 10”.
Universitas Sumatera Utara
c. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter-Plot. Grafik
Scatter-Plot menggunakan dasar analisis sebagai berikut: 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperi titik menyebar di atas dan
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi mucul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan lainnya. Cara yang dapat dilakukan
untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson dan uji The Run Test, uji Durbin Watson dapat dilihat
dengan melihat kriteria sebagai berikut:
Durbin Watson Kesimpulan
Kurang dari 1,08 Ada Autokorelasi
1,08-2,34 Tanpa Kesimpulan
1,66-2,34 Tidak ada autokeralis
2,34-2,92 Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,92 Ada autokorelasi
Sumber: Algifari 2000:89
Tabel 3.2 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Universitas Sumatera Utara
2. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On assets ROA, Return On Equity ROE dan Harga Saham
terhadap volume penjualan saham, yakni merupakan model analisis regresi linier berganda. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima
atau ditolak, maka digunakan uji t t-test dan uji F F-test
a. Analisis Regresi Berganda
Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:
Keterangan : Y = Variabel Dependen Volume Penjualan Saham
= Konstanta = Variabel Independen 1 ROA
= Variabel Independen 2 ROE = Variabel Independen 3 Harga Saham
= Koefisien regresi masing-masing variabel independen = Eror
b. Uji F F-test
Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini
dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung dengan F tabel.
Universitas Sumatera Utara
Hipotesis: :
= =
= 0, Artinya Return On Assets , Return On
Equity , dan Harga Saham
secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Volume Penjualan Saham Y
pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
: ,
, 0, Artinya Return On Assets
, Return On Equity
, dan Harga Saham secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap Volume Penjualan Saham Y pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
diterima apabila pada α = 5
diterima apabila pada α = 5
c. Uji t t-test
