4. Variabel Rrturn On Equity ROE memiliki nilai rata-rata sebesar -2,1315 dengan standar deviasi 1,22199 serta memiliki
nilai minimum -6,59 sebesar dan memiliki nilai maksimum sebesar 1,17
5. Variabel Harga Saham memiliki nilai rata-rata sebesar 7,4650 dengan standar deviasi 2,40409 serta memiliki nilai minimum
sebesar 3,63 dan memiliki nilai maksimum sebesar 11,89
2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda, yakni terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas,
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
a. Hasil Uji Normalitas
Pada dasarnya uji normalitas digunakan untuk mengetahui kelayakan apakah dalam model regresi variabel penggangu atau
residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan pendekatan analisis grafik dan analisis statistik,
pendekatan analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot, analisis statistik dilakukan dengan alat uji
Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian normalitas data ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 18.0 2011 Sumber: Hasil Olah Data SPSS 18.0 2011
Gambar 4.1 Grafik Histogram
Gambar 4.2 Grafik P-P Plot
Universitas Sumatera Utara
Dengan melihat tampilan histogram maupun grafik Normal Plot maka dapat disimpulkan bahwa grafik histogram pola distribusi
yang tidak menceng ke kiri atau ke kanan menunjukkan bahwa data telah berdistribusi secara normal. Demikian pula halnya dengan grafik
Normal Plot terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dan penyebarannya tidak jauh dari garis diagonal tersebut.
Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas.
Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai
berikut: 1. Jika nilai signifikansi 0,05, maka data dikatakan tidak
berdistribusi normal 2. Jika nilai signifikansi 0,05, maka data dikatakan
berdistribusi normal
Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan tebel 4.3 dapat disimpulkan bahwa data bersifat normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig. 2-tailed yakni
0,757 lebih besar dari pada nilai signifikansi 0,05 dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal.
b. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel
independen. Ghozali 2006:92 mengemukakan bahwa “nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah nalai Tolerance 0,1 atau sama dengan nilai VIF 10”.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 40
Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation 3.55936016
Most Extreme Differences Absolute
.106 Positive
.106 Negative
-.062 Kolmogorov-Smirnov Z
.672 Asymp. Sig. 2-tailed
.757 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Tabel 4.3 Uji Normalitas
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 18.0 2011
Universitas Sumatera Utara
Hasil Uji Multikolinearitas ditunjukkan oleh tabel 4.4 berikut:
Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel independen, hal
ini ditunjukkan oleh semua variabel independen memiliki nilai tolerance 0,1 serta semua variabel independen memiliki VIF 10.
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
