39
Tabel 4.2 Uji Normalitas 3 :
Kolmogrov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 30
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation 13.96589435
Most Extreme Differences Absolute
.140 Positive
.140 Negative
-.124 Kolmogorov-Smirnov Z
.766 Asymp. Sig. 2-tailed
.600 a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data sekunder hasil olah SPSS, 2015
4.3.2 Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas terdiri dari unstandardized coefficients, standardized coefficients, dan collinearity statistics berupa tolerance dan VIF.
Adapun tujuan dari uji multikolinearitas ini adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen variabel bebas. Dalam uji multikolinearitas
tidak dibenarkan memiliki hasil adanya multikolinearitas, oleh karena itu terlebih dahulu harus dianalisis besaran nilai tolerance dan Variance Inflation Factor
VIF pada model regresi. Korelasi antar variabel independen dikatakan tinggi apabila nilai lebih dari
0.09. Suatu data model regresi dikatakan bebas dari permasalahan multikolinearitas jika nilai tolerance 0,1 dan nilai VIF 10. Berikut disajikan
data hasil uji multikolinearitas :
40
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant 38.882
10.060 RETURN ON
EQUITY .561
.093 .753
.869 1.150 CURRENT
RATIO -.030
.023 -.214
.521 1.918 DEBT TO
EQUITY RATIO -2.764
4.768 -.094
.514 1.945 a. Dependent Variable: DIVIDEND
PAYOUT RATIO Sumber : Data sekunder yang diolah
dengan SPSS, 2015
Berdasarkan Tabel 4.3 Mengenai hasil uji multikolinearitas dapat kita simpulkan bahwa data tersebut diatas bebas dari gejala multikolinearitas, artinya
tidak terdapat korelasi antar variabel independen variabel bebas. Baik variabel Return On Equity, Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio memiliki nilai
tolerance 0,1 dan VIF 10. Adapun besarnya Return On Equity memiliki nilai tolerance sebesar 0,869
lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor sebesar 1,150 lebih kecil dari 10. Variabel Current Ratio memiliki nilai tolerance sebesar 0,521
lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor sebesar 1,918 lebih kecil dari 10. Dan variabel Debt to Equity Ratio memiliki tolerance sebesar 0,514
lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor sebesar 1,945 lebih
41
kecil dari 10. Hal ini jelas menunjukkan tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan data tidak mengalami multikolinearitas.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
