42
dengan nilai asymp.sig 2-tailed sebesar 0.670 atau probabilitas diatas 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.
4.2.2.2 Uji Multikolineritas
Menurut Ghozali 2005, pengujian multikolinearitas dilakukan untuk membuktikan apakah variabel bebas pada penelitian ini dapat diasumsikan
tidak saling berintervensi ketika dibuat pemodelan dengan variabel terikat. Kriteria dinyatakan bahwa variabel bebas tidak saling intervensi satu sama
lain ketika ; 1.
Jika nilai tolerance 0.1 dan nilai VIF 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar
variabel independen dalam model regresi. 2.
Jika nilai tolerance 0.1 dan nilai VIF 10, maka dapa disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi. Pengujian multikoleniaritas dapat ditunjukkan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
43
Table 4.3 Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 X1= Ukuran Perusahaan
.809 1.236
X2= Momentum .961
1.040 X3= Price Earning Ratio
.782 1.279
a. Dependent Variable: Y = Return Saham b. Sumber : SPSS 19 diolah 2014
Dari hasil analisis dan pengujian terhadap ketiga variabel bebas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.
Hal ini dijelaskan oleh hasil perhitungan nilai tolerance tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai kurang dari 0,10. Begitu juga dengan hasil
perhitungan nilai VIF, diketahui bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini.
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residu pada model regresi bersifat heterogen atau homogen. Apabila bersifat
heterogen, akan menyebabkan model regresi tidak mampu meramalkan dengan akurat, karena memiliki residu yang tidak teratur. Pada penelitian
ini untuk mengatahui ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas digunakan scatter plot. Kriterianya adalah apabila titik-titik pada scatter
Universitas Sumatera Utara
44
plot atau diagram pencar tidak membentuk pola tertentu, maka dapat
dinyatakan bahwa model regresi tidak terkendala heteroskedastisitas Ghozali,2005.
Ganbar 4.3 Uji
Heterokedasitas Normalitas Data
Berdasarkan grafik scatter plot diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terkendala heteroskedastisitas, karena diagram pencar tidak
membentuk pola tertentu.
4.2.2.4 Uji Autokorelasi
