3. Uji Asumsi Klasik
Estimasi dengan menggunakan model regresi linier berganda harus dilakukan berbagai pengujian asumsi klasik agar hasil
dari penelitian ini valid dan tidak menyebabkan hasil yang bias. Menurut Ghozali 2011 uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data,
multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, dependent variabel, independent variabel atau
keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal
Rahmawati,dkk, 2012. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji
normalitas data adalah uji statistik Kolmogorov Smirnov K-S yang dilakukan dengan membuat hipotesisGhozali, 2011:
H : data residual berdistribusi normal apabila ≥ α = 0,05.
Ha: data residual tidak berdistribusi normal ≤ α = 0,05. b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen
saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independensama dengan nol Ghozali, 2011.
Analisis untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilihat dari tolerance value dan variance
inflantion factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai cut off yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.
c. Uji Heteroskedastisitas Model regresi yang baik adalah yang homoskedastistas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga uji heteroskedastisitas bertujuan
menguji apakah
dalam model
regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain Ghozali,2011. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke
pengamatan lain
tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan
metoda Gletser. Uji Gletser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika
nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute
residual lebih
dari 0,05
maka tidak
terjadi masalah
heteroskedastisitas Ghozali, 2011. d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya Ghozali, 2011. Untuk
menganalisis adanya autokorelasi yang dipakai adalah Uji Durbin- Watson DW test. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk
autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variable lagi antara
variable independent. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut Ghozali, 2011:
Tabel 3.1 Keputusan Autokorelasi
Kategori