1. Home
  2. Lainnya

Capital Adequacy Ratio CAR dapat dirumuskan sebagai

regersi linear berganda merupakan suatu analisis yang menjelaskan bentuk pengaruh hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y dimana variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda karena variabel independennya lebih dari satu. Penelitian ini akan menganalisis dan membuktikan mengenai ke enam variabel yaitu Capital Adequacy Ratio CAR, Non Performing Loan NPL, Net Profit Margin NPM, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO, Loan to Deposit Ratio LDR pengaruhnya terhadap return saham. Model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut : Y=  + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 5 X 5 + ε Keterangan : Y = Return Saham  = konstanta b 1 – b 5 = Koefisien Regresi X 1 = Capital Adequacy ratio CAR X 2 = Non Performing Loan NPL X 3 = Net Profit Margin NPM X 4 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO X 5 = Loan to Deposit Ratio LDR ε = Tingkat Kesalahan standar error

3. Uji Asumsi Klasik

Estimasi dengan menggunakan model regresi linier berganda harus dilakukan berbagai pengujian asumsi klasik agar hasil dari penelitian ini valid dan tidak menyebabkan hasil yang bias. Menurut Ghozali 2011 uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, dependent variabel, independent variabel atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal Rahmawati,dkk, 2012. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data adalah uji statistik Kolmogorov Smirnov K-S yang dilakukan dengan membuat hipotesisGhozali, 2011: H : data residual berdistribusi normal apabila ≥ α = 0,05. Ha: data residual tidak berdistribusi normal ≤ α = 0,05. b. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Abnormal Return Saham pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2011

1 47 96

Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia

0 31 107

Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

5 62 104

ANALISIS PENGARUH EVA DAN ROA TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA

0 36 8

PENGARUH CAMELS TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

3 10 25

PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA.

0 2 14

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 16

PENGARUH RATIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM (SURVEI PADA INDUSTRi PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA).

0 0 6

Pengaruh indikator kesehatan bank dan risiko sistematik terhadap return saham perbankan di bursa efek Indonesia Scan Indri

0 1 1

PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 75