2. Analisis Statistik Menurut Ghozali 2006:149 “Uji normalitas dengan
grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati, secara visual kelihatan normal padahal secara statistik bisa
saja sebaliknya”. Oleh sebab itu, dianjurkan disamping uji grafik
dilengkapi juga dengan uji statistik. Uji statistik ini dapat digunakan melalui uji statistik kolmogorov-
smirnov K-S. Pedoman untuk pengambilan keputusan didasarkan sebagaimana diungkapkan
Ghozali 2006:151 “Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0,05, maka distribusi data normal.
Apabila probabilitas 0,05 maka distribusi data tidak normal.
3.6.1.2 Uji Multikolineritas
Santoso 2002:203 menyatakan bahwa : Multikolineritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen
antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-
variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya
sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara variabel bebas, maka konsekuensinya adalah :
Universitas Sumatera Utara
1 Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir;
2 Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.
Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolineritas. Uji multikolineritas diperlukan
untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam
satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang
sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen lain. Selain itu, deteksi terhadap
multikolineritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses.
Pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel.
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi variabel-variabel independen
antara yang satu dengan yang lainnya. Terjadinya korelasi antara variabel-variabel tersebut menandakan adanya
problem multikolineritas. Menurut Ghozali 2006:95
Universitas Sumatera Utara
“Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya”.
Untuk menguji ada tidaknya multikolineritas dapat menggunakan variance Inflatin Factor VIF dan nilai
toleransi multikolineritas terjadi jika VIF ≥ 10 dan nilai
toleransi ≤ 0,10.
3.6.1.3 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2006:99 “Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya”.
Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data time series.
Menurut Ghozali 2006:108 Run test digunakan untuk : menguji ada tidaknya gejala autokorelasi pada
penelitian yang dilakukan. Hasil output SPSS dengan model probabilitas signifikansi dibawah 0,05
menyimpulkan terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan.
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan
cara melihat besaran durbin-watson D-W sebagai berikut • Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi
positif. • Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada
autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
• Angka D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas
