Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali 2012:160.
Model regresi yang baik adalah yang mendekati normal atau yang normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara termudah untuk
melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara observasi data dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain itu alat
uji yang bisa digunakan adalah metode uji Kolmogorov-Sminov. Uji Kolmogorov- Sminov adalah metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Jika
nilai Kolmogorov-Sminov diatas signifikasi 0,05 maka semua data terdistribusi secara normal.
Namum demikian dengan melihat histogram saja hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk sample yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan
melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi
normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka
garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya Ghozali, 2012:161.
3.9.2 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan antara beberapa atau semua variabel independen. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas Ghozali, 2012:105.
Pada program SPSS, ada beberapa metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Salah satunya adalah dengan cara
mengamati nilai Variance Inflation Faktor VIF dan Tolerance. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai dari Tolerance adalah 0,1. Jika nilai VIF
dari 0,1 maka terjadi multikollinieritas. Bila ada variabel independen yang terkena multikolinieritas terdapat beberapa cara penanggulangan yang dapat dilakukan.
Multikolinieritas dapat ditanggulangi dengan mengeluarkan satu variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi, transformasi
variabel dalam bentuk logaritma natural dan menggabungkan data crossection dan time series Ghozali, 2012:110.
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Ghozali, 2012:139. Jika varian dari residiual satu pegamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan
jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot
antara nilai prediksi variabel terikat dependen yaitu Price Earning Ratio. Pada output yang dihasilkan, jika titik membentuk suatu pola tertentu, maka hal ini
mengidentifikasikan terjadinya Heteroskedastisitas, dan apabila titik-titik pada
grafik scatterplot menyebar diatas dan dibawah angka 0. Maka hal ini mengidentifikasi tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan cara uji park yang mengemukakan metode bahwa variance s2 merupakan fungsi dari variabel-
variabel independen yang dinyatakan dengan persamaan linier yang dibentuk dalam persamaan logaritma. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan
regresi linier signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat Heteroskedastisitas dan bila tidak maka
model regresi tersebut tidak mengalami Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat ditanggulangi dengan melakukan transformasi variabel Ghozali, 2012:
143.
3.9.4 Uji Autokorelasi
