53
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance
Nilai VIF
Kecakapan Manajerial .988
1.013 Proporsi_Komisaris Indevenden
.933 1.072
Kepemilikan Institusional .700
1.428 Kepemilikan Manajerial
.735 1.361
Sumber : Data primer yang diolah
Berdasarkan dari hasil pengujian diperoleh nilai tolerance ≥0,10 dan nilai VIF
Variance Inflation Factor ≤10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran titik-titik pada scatterplot yang disajikan pada gambar berikut :
Gambar 4.3
Universitas Sumatera Utara
54
Hasil Uji Heteroskedatisitas Grafik Scaterplot
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk menambah keakuratan hasil pengujian heterokedastisitas didalam penelitian ini
dikalukukan pengujian dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Dengan Metode Glejser
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant 1.969
.495 3.975
.000 Kecakapan
manajerial -.356
.596 -.055
-.598 .551
Berdasarkan uji heterokedastisitas dengan metode Glejser diperroleh nilai t hitung lebih kecil dari nilai t table dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan
data tidak terjadi masalah heterokedastisitas.
4.3.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidak nya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Uji
autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian Durbin-WatsonDW. Hasil uji autokorelasi dengan regresi linier berganda dapat dilihat padaTabel 4.4 berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
55
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 2.28483
1.884
Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwanilai Durbin-Watsondalam penelitianini sebesar 1,884.NilaiD-Wtersebutberada diantara 1,5sampai2,5berartitidakterjadi
autokorelasi padamodelregresiyangdigunakan.
4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
