Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan
normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan melihat Normal P-P Plot of Regression Standardized
Residual yang berguna untuk menguji apakah residual modal regresi memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model yang baik adalah memiliki distribusi normal
atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah: a Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b Jika data menyebar jauh dan garis diagonal danatau tidak mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual yang terlampir
pada Lampiran 8, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa model regresi penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus
terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.
Metode pengujian melalui uji statistik Durbin Watson DW dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila:
d dL = ada autokorelasi positif
d 4 – dL
= ada autokorelasi negatif dU d 4
– dU = tidak ada autokorelasi
dL d dU = tidak dapat disimpulkan
4 – dU d 4-dL = tidak dapat disimpulkan
Dari hasil perhitungan pada lampiran 7 pada model summary, diperoleh bahwa nilai d = 2,127 sedangkan nilai batas pada tabel Durbin Watson, dengan
α=5, n=80 dan k= 5 diperoleh dL=
1,624 dan dU= 1,364. Dengan demikian nilai d terletak di antara dU dan 4-dU atau dUd4-dU, yaitu nilai 2,127 terletak di antara 1,364 dan 4-
1,364=2,636 atau 1,3642,1272,636 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokesdasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain yang tetap. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokesdasitas. Deteksi adanya
heterokesdasitas dalam penelitian in menggunakan grafik scatterplot untuk melihat pola tertentu pada grafik. Pemeriksan terhadap asumsi ini dilakukan melalui plot
antara Regression Studentized Residual dengan Regression Standardized Predicted Value. Jika plot data menyebar acak dengan ragam varians konstan dan tidak
terpola, diduga ragam konstan homoskedasitas. Tidak ada pola yang jelas serta titik- titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi
heterokedastisitas dan tidak membentuk pola tertentu seperti gelombang melebar, kemudian menyempit. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi
heteroskedasitas terpenuhi. Hasil uji asumsi ini ditampilkan pada lampiran 7. Dari gambar pada lampiran 9 tersebut dapat diketahui bahwa plot tidak mengikuti suatu
pola tertentu dan secara konstan berada di sekitar nilai tengah nol. Hal ini berarti tidak memenuhi asumsi heterokesdasitas pada model regresi dan terjadi homokesdasitas
sehingga model regresi layak dipakai.
4. Uji Multikolinearitas
