31
c. Uji Autokorelasi
Menuurut Ghozali 2005:61, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.
Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson, dimana hipotesisnya yang diuji adalah:
H0: tidak ada autokorelasi r = 0 HA: ada autokorelasi r
≠ 0 Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah
sebagai berikut: a.
Bila nilai DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif b.
Bila nilai DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi c.
Bila nilai DW diatas -2 berarti ada autokorelasi negatif
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance tersebut tersebut tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.
32 Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik plot.
Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang
telah di-stundenddized Santoso, 2000:210. Pedoman dalam mendeteksi uji heteroskedastisitas antara lain: a jika ada pola tertentu, seperti titik
yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur gelombang, melebar maka terjadi heteroskedastisitas dan b jika tidak ada pola yang
jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Uji Goodness of Fit
Menurut Ghozali 2005:43, uji goodness of fit dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Uji
goodness of fit ini dapat diukur dengan melihat statistik t, nilai statistik F
dan koefisien determinasi.
a. Korelasi R dan Koefisien Determinasi R
2
Analisis korelasi R bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel Ghozali, 20051:42. Sedangkan uji
koefisien R
2
adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen Ghozali, 2005:45.
b. Uji Signifikan Parameter Individual Uji Statistik t
Menurut Ghozali 2005:44, uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara
individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai probability t
33 lebih besar 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari
variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan
dari variabel independen terhadap variabel dependen.
F. Definisi Variabel Penelitian dan Pengukurannya
Kategori