Hasil Uji Multikolinearitas HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala
autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson DW. Nilai D-W yang diperoleh dari model dibandingkan terhadap nilai tabel Durbin-Watson.
Untuk variabel bebas X dalam model regresi sebanyak 2 dan jumlah unit analisis 28 diperoleh dari tabel Durbin-Watson D-W nilai batas bawah
D
L
sebesar 1,255 dan nilai batas atas D
U
sebesar 1,560. Hasil perhitungan statistik Durbin-Watson D-W untuk model regresi
dividen yield dan arus kas operasi terhadap return saham diperoleh sebesar 2,014.
Tabel 4.9 Hasil Statistik
Durbin-Watson D-W
Model Summary
b
Model Durbin-Watson
Dimensi on0
1 2.014
a
A. Predictors: Constant, Arus Kas Operasi X2, Dividen Yield X1
B. Dependent Variable: Return Saham Y
Sumber: Lampiran Output SPPS 18 Hasil keputusan uji dapat dilihat dari gambar berikut :
Gambar 4.6 Diagram Daerah Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson
H diterima
tidak ada autokorelasi
H ditolak
autokorelasi +
H ditolak
autokorelasi -
Ragu- ragu
Ragu -ragu
d
U
= 1,560
d
L
= 1,255
4- d
U
= 2,440
4- d
L
= 2,745
2,014
Dengan melihat angka DW berada dalam rentang d
U
dan 4-d
u
yaitu di daerah tidak ada autokorelasi maka hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa
dalam penelitian ini model regresi yang diperoleh tidak terjadi autokorelasi.