Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas Uji Normalitas

� �1 = � � �.12 …� 2 ∑ � 1 2 1 − � �.12 2 Selanjutnya hitung statistik : � ℎ����� = � 1 � � 1 5. Kesimpulan

1.15.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

1.15.6.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik tidak ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF Variance Inflation Factor dan toleransinya. Apabila nilai matrik korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis bebas dari multikolinieritas. Kemudian apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai toleransi mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas Singgih Santoso, 2000.

1.15.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji Glesjer SPSS. Uji ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada Uji Heteroskedastisitas yakni: • Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. • Jika nilai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

1.15.6.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau dilakukan dengan uji kolmogrov smirnov. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan dengan uji kolmogrov smirnov dengan melihat data residualnya. Uji kolmogrov smirnov dihitung dengan bantuan SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

1.16 Metode Penelitian