Hasil analisis statistik data penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 18 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 32
Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation 1.62528850
Most Extreme Differences Absolute
.176 Positive
.176 Negative
-.120 Kolmogorov-Smirnov Z
.996 Asymp. Sig. 2-tailed
.275 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS, diolah penulis, 2010 Dari tabel 4. 3 diatas dapat dilihat besarnya nilai Kolmogorov-
Smirnov adalah 0,996 dan signifikan pada 0,275. Hal ini berarti H
o
diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Hasilnya konsisten dengan uji sebelumnya.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya dan dari
Variance Inflation Factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
Universitas Sumatera Utara
multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai
VIF ≥ 10.
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant .417
1.382 .302
.765 CR
.535 .206
.514 2.599
.015 .691
1.447 DER
.037 .542
.012 .068
.946 .836
1.196 TATO
-4.877 2.389
-.683 -2.041
.051 .242
4.133 NPM
-3.030 7.883
-.123 -.384
.704 .265
3.768 ROI
46.011 24.098
.593 1.909
.067 .281
3.564 a. Dependent Variable: PL
Sumber : Output SPSS, diolah penulis, 2010 Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel
independen yang memiliki nilai tolerance ≤ 0,10, dimana tolerance value
CR yaitu 0,691; DER senilai 0,836; TATO senilai 0,242; NPM senilai 0,265; ROI senilai 0,281, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel
independen. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai VIF
≥ 10, dimana VIF CR yaitu 1,447; DER senilai 1,196; TATO senilai 4,133;
NPM senilai 3,768; ROI senilai 3,564. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model
regresi.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika
Universitas Sumatera Utara
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu
observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah dalam autokorelasi diantaranya adalah dengan
uji Durbin Watson DW test. Hipotesis yang akan diuji adalah : H
= tidak ada autokorelasi H
a
= ada autokorelasi Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :
Tabel 4. 5 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson
Sumber : Ghozali, 2009:100 Tabel 4. 6 menyajikan hasil uji Durbin Watson dengan
menggunakan program SPSS Versi 18.
. Tabel 4. 6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .545
a
.297 .161
1.77470 1.430
a. Predictors: Constant, ROI, CR, DER, NPM, TATO b. Dependent Variable: PL
Sumber : Output SPSS, diolah penulis, 2010 Nilai DW sebesar 1,430 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel
dengan menggunakan nilai signifikansi 5, jumlah sampel 32 n=32 dan jumlah variable independen 5 k=5. Dari Durbin Watson test bound,
Hipotesis Nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif No Decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 − dl d 4
Tidak ada korelasi negatif No Decision
4 − du ≤ d ≤ 4 − dl
Tidak ada korelasi positif atau negatif Tidak Ditolak
Du d 4 − du
Universitas Sumatera Utara
diperoleh nilai batas atas du sebesar 1,819 dan nilai batas bawah dl sebesar 1,109. Oleh karena nilai DW berada diantara batas bawah dan
batas atas dl ≤ d ≤ du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi positif.
d. Uji Heteroskedastisitas
