menerangkan dependen variable variabel terikat atau angka yang menunjukan seberapa besar independen variable variabel bebas dapat menjelaskan dependen
variable variabel terikat.
Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 0 ≤ R
2
3.4.2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
≤1, di mana jika nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena
semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Selain dilakukan uji statistika di atas, pada saat analisis regresi sering muncul beberapa masalah yang termasuk dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ada tidaknya
masalah normalitas, heterkedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian memiliki dimensi waktu time series sehingga
untuk uji asumsi klasik hanya akan dilakukan berkaitan dengan mutlikolinieritas, dan autokorelasi.
3.4.2.1. Uji multikolinieritas Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan
yang signifikan diantara variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan menguji koefisien korelasi r antar variabel
independen. Sebagai aturan main yang kasar rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu di atas 0,85 maka diduga ada multikolinieritas dalam model.
Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas Widarjono, 2005.
Universitas Sumatera Utara
Tanpa adanya perbaikan multikolinieritas tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena masalah estimator yang BLUE tidak memerlukan asumsi tidak adanya
korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas hanya menyebabkan kita kesulitan memperoleh estimator dengan standard error yang kecil Widarjono, 2005.
3.4.2.2. Autokorelasi metode lagrange multiplier Autokorelasi adalah adanya korelasi antara residual satu observasi dengan
residual observasi lainnya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah metode Bruesch-Godfrey atau yang lebih
dikenal dengan uji Lagrange Multiplier LM. Mendeteksi terjadinya autokorelasi didasarkan pada:
Jika probability chi square α = 5, berarti Ho diterima
Jika probability chi square ≤ α = 5, berarti Ho ditolak
Di mana: Ho : tidak ada autokorelasi
Ha : ada autokorelasi
3.5. Definisi Operasional Variabel
