4.5.2 Uji Multikolinearitas
Pengujian Multikolinearitas dilakukan dengan melakukan uji korelasi partial Partial correlation examination, yaitu dengan membandingkan nilai R
2 y,x
dengan nilai R
2 x,x,
dengan kriteria keputuusan sebagai berikut: 1.
Jika nilai R
2 y,x
R
2 x,x, ,
maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.
2. Jika nilai R
2 y,x
R
2 x,x, ,
maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan diterima.
Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan model sebagai berikut: PDRB =
βo+β
1
BH+ β
2
DAU + β
3
PAD R
2
= 0,954 BH =
βo+β
1
DAU+ β
2
PAD R
2
= 0,905 DAU =
βo+β
1
BH+ β
2
PAD R
2
= 0,863 PAD =
βo+β
1
BH+ β
2
DAU R
2
= 0,852 PDRBt-1=
βo+β
1
BH+ β
2
DAU+PAD R
2
= 0,886 Nilai R
2
dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak BH, Dana Alokasi Umum DAU dan Pendapatan Asli Daerah PAD, pada persamaan 1 lebih besar tinggi
dibandingkan dengan Nilai R
2
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak BH, Dana Alokasi
Universitas Sumatera Utara
Umum DAU, Pendapatan Asli Daerah PAD dan PDRBt-1 persamaan 2 sd 3 sehingga model empiris tidak ditemukan adanya multikolinearitas.
4.5.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi diperoleh menurut definisi sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam data time series,
observasi diurutkan secara kronologis, sehingga kemungkinan terjadinya autokorelasi diantara observasi atau pengamatan sangat besar, terutama bila selang waktu
pengamatan sangat pendek. Untuk menguji Autokorelasi dalam model ini digunakan Uji Lagrage
multiplier Test LM Test, yaitu dengan membandingkan nilai χ
2
statistik hitung dengan nilai
χ
2
tabel, dengan kriteria keputusan sebagai berikut: 1.
Jika nilai χ
2
hitung χ
2
tabel maka hipotesa nol Ho mengatakan tidak dapat ditolak, berarti tidak ada autokorelasi
2. Jika nilai
χ
2
hitung χ
2
tabel maka hipotesa nol Ho mengatakan ditolak, berarti ada autokorelasi.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.187023 Probability 0.830791
ObsR-squared 0.490000 Probability
0.782704 Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
Date: 090409 Time: 13:08 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Sumber : Lampiran Output Eviews,2009
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil estimasi bahwa dengan uji LM Test pada derajat ke 2 menunjukkan hasil nilai ObsR Squared sebesar 0.490 jika dibandingkan dengan
χ
2
tabel pada α 5 diperoleh nilai 9,49, artinya nilai χ
2
hitung ObsSquared χ
2
tabel atau dapat diperlihatkan bahwa nilai 0,490 stat 9,49 tabel, pada derajat kepercayaan
α 5 , artinya hipotesa Ho tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris telah memenuhi kriteria tidak ditemukan adanya
autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang terdapat pada pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil estimasi menunjukan bahwa nilai R
2
sebesar 0,954 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak BH, Dana Alokasi
Umum DAU, Pendapatan Asli Daerah PAD dan PDRBt-1 mampu menjelaskan variasi perkembangan PDRB sebesar 95,4, sedangkan sisanya
sebesar 4,6 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.
2. Berdasarkan uji t-statistik hitung diketahui bahwa ada 3 variabel yang
mempengaruhi secara signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Dairi, ketiga variabel tersebut yaitu PDRBt-1 prob sebesar 0,0001 0,05, kemudian Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak pada prob 0,042 o,o5, dan PAD sebesar 0,074 0,10. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum DAU tidak signifikan mempengaruhi
PDRB di kabupaten Dairi. 3.
Berdasarkan Uji Asumsi Klasik bahwa model terlepas dari masalah linieritas, multikolinearitas dan autokorelasi.
Kategori