dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah:
1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.8.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas independen Ghozali, 2005:
91. Hubungan linier antarvariabel independen inilah yang disebut dengan multikolinearitas Nachrowi, 2006: 95. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Ghozali 2005 bahwa, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai Variance Inflation Factor VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance
tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. 2.
Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,90, maka hal ini
merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
3.8.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 periode sebelumnya Ghozali, 2005: 95. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa autokolerasi terjadi jika observasi yang berturut-
turut sepanjang waktu mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya Nachrowi, 2006: 185. Jika terjadi autokorelasi maka dikatakan ada problem
autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Gejala autokorelasi dideteksi dengan menggunakan Durbin-Watson test DW.
Menurut Gujarati 1995: 217, autokorelasi tidak terjadi bila Durbin-Watson terletak antara du dan 4-du dimana duDW4-du. Kriteria pengambilan keputusan uji
autokorelasi ditunjukkan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:
Tabel 3.4. Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis Nol Jika
Keputusan
Tidak ada autokorelasi positif 0 DW d
L
Ditolak Tidak ada autokorelasi positif
d
L
≤ DW ≤ d
U
No Decision Tidak ada autokorelasi negatif
4-d
L
DW 4 Ditolak
Tidak ada autokorelasi negatif 4-d
U
≤ DW ≤ 4-d
L
No Decision Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
d
U
DW 4-d
U
Tidak Ditolak Sumber: Gujarati 1995: 217
Keterangan: d
L
= Batas bawah d
U
= Batas atas
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
3.8.4. Uji Heteroskedastisitas
