3.6.2. Uji Multikolinieritas
Merupakan pengujian untuk mengetahui apakah adanya hubungan linier yang kuat diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi. Multikolinieritas
akan mempengaruhi interpretasi hasil regresi model yang diuji. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinier adalah dengan cara membandingkan nilai koefisien
kovarian apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,75. Dimana jika lebih besar dari 0,75 maka terdapat gejala multikolionieritas dan sebaliknya jika lebih rendah dari
0,75 maka terbebas dari gejala multikolinieritas. Selain itu, ada juga teknik pendektesian yang lain, yaitu dengan cara membandingkan
nilai tolerence dan VIF. Dimana jika nilai tolerence lebih besar dari 1 dan VIF lebih besar dari 10 maka terdapat gejala multikolinieritas, dan sebaliknya jika nilai
tolerence lebih kecil dari 1 dan VIF lebih kecil dari 10 maka terbebas dari gejala multikolinieritas.
3.6.3. Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara variabel-variabel dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Dengan kata lain,
autokorelasi akan menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel-variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan
pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Adapun alat penguji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya autokorelasi adalah : Durbin-Watson test D-W test
Universitas Sumatera Utara
DW test dapat dirumuskan sebagai berikut :
∑ ∑
= =
−
− =
n t
t n
t t
t
e e
e d
1 2
2 2
1
Di dalam pengujian autokorelasi ini, maka terlebih dahulu harus ditentukan besarnya nilai kritis dari d
U
dan d
L
Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut : berdasarkan jumlah pengamatan dan variabel bebasnya.
H H
: ρ = 0, tidak ada gejala autokorelasi
a
: ρ Dengan kriteria sebagai berikut :
≠ 0, ada gejala autokorelasi
H diterima jika d
U
d 4 – d
U
Artinya data pengamatan tidak terdapat gejala autokorelasi. ,
H ditolak jika d d
L
atau d 4 – d
L
Artinya data pengamatan memiliki gejala autokorelasi. ,
Tidak ada kesimpulan jika d
L
≤ d ≤ d
U
atau 4 – d
U
≤ d ≤ 4 – d
L
Artinya Uji Durbin-Watson tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti terhadap ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada data pengamatan.
,
3.7. Definisi Operasional
Kategori