51 digunakan.
2000 - 2007
4.7. Model dan Teknik Analisis Data
Sebelum data diolah untuk menguji hipotesis, maka data tersebut perlu diuji terlebih dahulu yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik Nachrowi:2002, yaitu:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dimana apabila nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi data
adalah tidak normal. Selain itu, peneliti juga akan melihat grafik histogram, grafik PP Plots dan grafik uji kemencengan Skewness dari data yang dimaksud untuk
menguji kenormalan data. Apabila data terdistribusi tidak normal, maka akan dilakukan treatment agar data normal
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dalam
penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor VIF. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi
karena VIF = 1tolerance. Apabila bila tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10, maka dikatakan terjadi multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser dan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel
dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik
scatterplot antara ZPRED dan SRESID.
Dasar analisis:
52 a.
Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut dari residual yang tidak standar, maka ada indikasi
terjadi heteroskedastisitas. b.
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
c. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik - titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. d.
Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian
ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson DW test, dimana apabila nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas atau Upper Bound DU dan
4-DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
4.8. Uji Hipotesis
Kategori