i. Nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi
data adalah tidak normal. ii.
Nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka ditribusi data adalah normal.
2. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut
variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya
sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah:
a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.
Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu :
a. Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independent
A dan B saling berkolerasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi.
b. Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi
Ridge.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara variabel bebas independent variable. Jika nilai korelasi antara variabel
bebas tersebut lebih besar dari 0.7 Nunnally, 1967, maka dapat dikatakan bahwa terjadi gejala multikolinearitas. Disamping dengan melakukan uji korelasi
tersebut, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF Variance Inflation Factor dari model penelitian, jika nilai VIF diatas 2 Hair, 2003, maka
dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas dalam model peneltian.
3. Uji Heterokedastisitas
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians
berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak
terjadi heteroskedastisitas.
Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X1, X2, X3, dan Y.
Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan hanya terbatas pada ketiga uji di atas,
sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan. Hal ini dikarenakan uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
Universitas Sumatera Utara
tahun yang berkaitan satu dengan lainnya. Maka uji autokorelasi ini sering ditemukan pada time series, sedangkan data yang dikumpulkan oleh penulis ada
data crosssection , maka masalah autokorelasi relatif tidak terjadi.
G. Pengujian Hipotesis
