Uji Asumsi Klasik

C.1. Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi yang pada akhirnya digunakan untuk

mengetahui apakah ada penyimpangan asumsi klasik pada model penelitian ini

1. Uji Normalitas

Sebuah persamaan regresi yang baik adalah harus terdistribusi normal. Untuk mengetahui persamaan regresi berdistribusi normal haruslah dengan uji normalitas. Uji persamaan normalitas persamaan regresi dapat dilihat dari grafik plot standardized residual regresi sebagai berikut:

0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2

Observed Cum Prob

Gambar 11. Grafik plot standardized residual regresi antara variable bebas

dan terikat

Berdasarkan gambar 11. di atas maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Hal ini bisa dilihat dari persebaran data di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal.

commit to user

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel

bebas lainnya. Ada berbagai cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas diantaranya dengan menggunakan progran SPSS.

Menurut Gujarati (2007), salah satu indikator dari adanya multikolinearitas adalah nilai R 2 yang tinggi tapi tes F hasilnya tidak signifikan serta sedikit rasio t yang signifikan. Nilai R 2 oleh Gujarati (2007) dikategorikan tinggi jika > dari 0,8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R 2 adalah sebesar 0,361. Berdasarkan uji F menunjukkan probabilitas yang signifikan pada α = 5%. Sedangkan dari rasio t, terdapat

4 variabel bebas yang signifikan pada α = 5%, dan 2 variabel bebas lagi yang signifikan pada α = 10%, dari 8 variabel bebas yang ada. Hal ini

menandakan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model yang diajukan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya disebut heterokedastisitas. Apabila semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model tersebut terdapat heteroskedastisitas. Menurut Gujarati (2007), salah satu uji untuk mendeteksi adanya heterokodesitas adalah melalui uji grafis residu, yaitu membuat plot grafis antara masing-masing X dengan residual kuadrat. Hasil uji heterokodesitas adalah sebagai berikut:

commit to user

Gambar 12. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X1

21.00 20.00 19.00 18.00 19.00

Kelas Sosial

Gambar 13. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X2

commit to user

18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 12.00

Kelompok Referensi Kecil

Gambar 14. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X3

Gambar 15. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X4

commit to user

Gambar 16. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X5

Gambar 17. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X6

commit to user

Gambar 18. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X7

21.00 20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 15.00 16.00

Konsep diri

Gambar 19. Grafik plot standardized residual regresi kudrat dengan X8

commit to user

kuadrat, seluruh grafik plot tidak memperlihatkan pola yang sistematis baik hubungan linear antara variable X dengan residual kuadrat atau

hubungan kuadratik, menurut Gujarati (2007) hal ini menunjukkan tidak adanya heterokodesitas dalam model.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor penyebab autokorelasi antara lain : kelesuan (kelembaman), kesalahan dalam pembentukan model, fenomena sarang laba-laba, dan adanya manipulasi data (Gujarati, 2007). Akibat dari autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya tidak minimum, sehingga tidak efisien.

Menurut Gujarati (2007), untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson Statistik. Setelah dilakukan pengolahan dengan SPSS diperoleh Durbin Watson Statistik sebesar 1,810, Jumlah observasi 96, K= 8, dl = 1,358 dan du = 1,714. Karena Durbin Watson Statistik lebih besar dari du namun kurang dari 4-du dari Tabel Durbin Watson maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi dalam model regresi ini.