Uji Gejala Multikolinearitas Uji Gejala Autokorelasi

5.4.2. Hasil Asumsi Regresi Linear Berganda 5.4.2.1. Uji Linearitas Dari persyaratan untuk melihat apakah persamaan dilakukan uji F dengan criteria penilaian adalah jika F-Hitung F-Tabel adalah signifikan, dan di dapat F-Hitung = 125,840 dan F-Tabel = 3,06 Lampiran 2, sehingga persaman yang digunakan adalah Linear.

5.4.2.2. Uji Gejala Multikolinearitas

Sumber : Data penelitian diolah dengan SPSS lampiran 2 Setelah melihat tabel Coefficient terdapat nilai VIF untuk masing-masing variabel mempunyai nilai 10 dan nilai Tolerance 0,1 lampiran2 Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa gejala multikolinearitas tidak terdapat dalam persamaan ini. Sumber : Data penelitian diolah dengan SPSS lampiran 2 Tabel 9. Nilai Toleran Variabel Independen Model Collinearity Statistics Keputusan Tolerance VIF Harga Kopi Arabika 0,106 9,443 Bebas multikolinieritas Harga Kopi Robusta 0,114 8,749 Bebas multikolinieritas Harga Komoditi Teh 0,481 2,078 Bebas multikolinieritas Harga Gula 0,125 8,002 Bebas multikolinieritas Pendapatan Perkapita 0,225 4,452 Bebas multikolinieritas Universitas Sumatera Utara

5.4.2.3. Uji Gejala Autokorelasi

Autokorelasi autocorelation dapat didefinisikan sebagai korelasiketerkaitan antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruangGujarati, 1991. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokoreklasi dalamperhitungan regresi atas penelitian ini maka digunakan Durbin-WatsonTest DWTest.Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai Durbin- Watson Test sebesar 1,126 lampiran 2. Dengan menggunakan tabel statistik dW dan derajat kepercayaan 95 jumlah observasi 21, serta jumlah variabel bebas sebanyak 5 maka diperoleh angka dL=0,8286 dan dU = 1,9635 lampiran 3. sedangkan untuk nilai 4-dU = 2,0365 dan 4-dL = 3,1714. Dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson dua ujung two tailed maka patokan yang digunakan adalah sebagai berikut : • dW dL = menolak Ho, artinya ada autokorelasi positif • dW 4-dL = menolak Ho, artinya ada autokorelasi negatif • dU dW 4-dU = tidak menolak Ho artinya tidak ada autkorelasi • dL dW dU atau 4-dU dW 4-dL = daerah tidak meyakinkan ragu-ragu. Hasil yang diperoleh adalah nilai DW observasi terletak pada daerah dL dW dU, daerah ragu-ragu, hasilnya sebagai berikut : 0,8286 1,126 1,9635 = daerah tidak meyakinkan ragu-ragu Universitas Sumatera Utara Menolak Ho Ada autokorelasi positif 0,8286 dU 4-dU 4-dL 4 Daerah ragu-ragu 1,9635 2,0365 3,17114 Daerah tidak menolak Ho tidak ada autokerelasi Positif negatif Daerah ragu-ragu Menolak Ho Ada autokorelasi negatif Gambar 4. Hasil Pemetaan dW perhitungan dan dW tabel 5.4.3. Pengaruh Harga Kopi Arabika dan Kopi Robusta Dari hasil analisis yang ditampilkan di tabel 4.4 diperoleh bahwa harga kopi arabikadan harga koi robusta tidak berpengaruh terhadap permintaan komoditi kopi di Sumatera Utara. Secara Parsial, variabel harga kopi arabikadan variabel harga kopi robusta tidak berpengaruh terhadap permintaankomoditi kopi di Sumatera Utara dimana nilai t – hitung variable harga kopi arabikadan variabel harga kopo robusta yang lebih kecil dibandingkan nilai t – tabel. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tren masyarakat dalam menkonsumsi kopi, lalu menjamurnya tempat tongkrongan atau cafe yang menyajikan berbagai jenis kopi. Sehingga masyarakat pecinta kopi tidak begitu menghiraukan naiknya atau turun harga kopi arabika.

5.4.4. Pengaruh Harga Teh