Analisis Grafik Uji Kolmogorov-Smirnov Tabel 4.8

tidak. Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melaui 2 cara yaitu analisis grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov.

1.5 Analisis Grafik

Uji Normalitas Gambar 4.5 Hasil pengujian sebagaimana pada Gambar 4.5 tersebut menunjukkan bahwa data residual sudah berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan titik- titik yang tidak jauh dari garis diagonal.

b. Uji Kolmogorov-Smirnov Tabel 4.8

Uji Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation .28851606 Most Extreme Differences Absolute .092 Positive .081 Negative -.092 Kolmogorov-Smirnov Z .651 Asymp. Sig. 2-tailed .790 Sumber : Hasil Olahan Data 2013 Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara Dari hasil pengujian terlihat pada tabel 4.6 tersebut terlihat besarnya nilai Kolomogorov-Smirnov adalah 0,651 dan signifikansinya pada 0,790 dan nilainya diatas α = 0,05. Suatu model dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi dari Kolomogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu model ini dikatakan berdistribusi normal.

4.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara sesama variabel independen atau hubungan linear antar variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Toleransi dan VIF. Pengujian hipotesis yaitu: 3 Ho: Data X tidak terjadi multikolinearitas. 4 Ha: Data X terjadi multikolinearitas. Kriteria pengambilan keputusan: 2 Terima Ho jika nilai VIF lebih kecil dari 10 VIF10 dan Nilai Toleransi 0,1 3 Terima Ha jika nilai VIF lebih besar dari 10 VIF10 dan Nilai Toleransi 0,1 Tabel 4.9 Hasil Uji Multikoliniearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant Pendapatan .527 1.897 Tarif .534 1.871 Pelayanan .570 1.754 Sumber : Hasil Olahan Data 2013 Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara Berdasarkan hasil ouput koefisien di atas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel pendapatan sebesar 1,897, variabel tarif sebesar 1,871 dan variabel pelayanan sebesar 1,754, masing-masing lebih kecil dari 10. Selanjutnya berdasarkan nilai toleransi variabel pendapatan sebesar 0,527, variabel tarif sebesar 0,534, dan variabel pelayanan sebesar 0,570, masing lebih besar dari 0,1 sehingga Ho diterima yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan deviasi standar pada varian dependen pada varian independen. Dalam penelitian ini metode untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik. Gambar 4.6 Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. 4.5.2.4 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi ini digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel dependen. menguji terjadinya autokorelasi menggunakan uji Durbin- Watson. Hipotesis yang digunakan adalah: 1. Ho: Data X tidak terjadi autokorelasi 2. Ha: Data X terjadi autokorelasi Kriteria pengambilan keputusan: 1. Terima Ho jika nilai DW terletak antara batas atas atau du dan 4 -du, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. 2. Terima Ha jika nilai DW lebih rendah daripada batas bawah dl, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 -dl, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson Model Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .29778 .900 137.743 3 46 .000 1.743 Sumber : Hasil Olahan Data 2013 Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara Berdasarkan tabel output di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson dari hasil model regresi adalah 1,743. Langkah selanjutnya kita akan melihat nilai du dan nilai dl. Cara menentukan nilai du dan dl adalah dengan menetapkan nilai kepercayaan 0,05 dengan sampel n 50 dan variabel tidak bebas independen yang digunakan adalah sebanyak satu. Sehingga diperoleh nilai dl berdasarkan tabel Durbin Watson sebesar dan nilai du sebesar . Sehingga berdasarkan hasil output, nilai DW berada diantara batas atas d u yaitu du ≤ d ≤ 4- du, 1 .56≤1,743≤2,37, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi positif atau autokorelasi negatif sehingga Ho diterima.

4.6 Pembahasan