2.9 Metode Rataan BergerakMoving Average MA
Metode rataan bergerak Moving Average mempunyai bentuk umum dengan ordo q
atau bisa ditulis dengan MA q adalah sebagai berikut :
�
= � + �
�
− �
1
�
�−1
− �
2
�
�−2
− … − � �
�−
Keterangan :
�
= Variabel yang akan diramlkan �
= Parameter – parameter dari MA q ; 1, 2, 3, …, q
�
�−
= Nilai kesalahan pada saat t-q Persamaan untuk model MAq nbila menggunakan operator penggerak mundur
dapat ditulis sebagai berikut :
�
= � + 1 − �
1
� − �
2
�
2
− … − � � �
�
Persamaan MA 1 dapat ditulis dengan :
�
= � + �
�
− �
1
�
�−1
Persamaan MA 2 dapat ditulis dengan :
�
= � + 1 − �
1
� − �
2
�
2
�
�
Perbedaan model moving average dan model auto regressive terletak pada jenis
variable independent pada model autoregressive adalah nilai sebelumnya lag dari variable dependent
�
itu sendiri, maka pada model moving average sebagai variable independent adalah nilai residual pada periode sebelumnya.
Universitas Sumatera Utara
2.10 Metode Box-Jenkins
Model ARIMA meliputi tiga tahap yang harus dilakukan secara berurutan :
1.
Identifikasi parameter-parameter model dengan menggunakan metode
autokorelasi dan autokorelasi parsial. 2.
Estimasi Penaksiran komponen-komponen autoregressive AR dan rata-
rata bergerak MA untuk melihat apakah komponen-komponen tersebut secara signifikan memberikan kontribusi pada model atau salah satunya dapat
di hilangkan. 3.
Pengujian dan penerapan model untuk meramalkan series data beberapa
period eke depan. Pada tahap ini digunakan try and error yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dalam aplikasi model ARIMA
untuk memprediksi data-data klimatologi yang berbasis timeseries.
2.11 Peramalan Model Box-Jenkins
Tujuan peramalan adalah untuk menduga nilai deret waktu masa yang akan datang.
Jika model yang ditetapkan meunjukan residual yang acakan, maka model itu dapat dipergunakan untuk maksud peramalan.
Universitas Sumatera Utara
BAB 3
ANALISA DAN EVALUASI
3.1 Studi Kasus
Kategori