commit to user
41
ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Tolerance mengukur
variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai cutoff untuk menunjukkan adanya
multikolinearitas adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10 Ghozali, 2001.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Ghozali, 2006. Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan berbagai cara seperti
dengan grafik scatterplot, Uji White, Uji Park atau Uji Gletser. Penelitian ini akan menggunakan salah satu uji heteroskedastisitas
yang mudah yang dapat diaplikasikan dengan SPSS yaitu Uji Gletser. Secara umum, Uji Gletser dinotasikan sebagai berikut:
v e
x b
b
+ +
=
2 2
1
Di mana:
e
= Nilai absolute dari residual yang dihasilkan dari regresi model
x
2
= Vareabel penjelas
commit to user
42
Bila vareabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka model dapat dipastikan mengalami masalah
heteroskedastisitas Ghozali, 2001.
d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang
Gujarati, 1991: 201. Menurut Ghozali 2001, uji autokolerasi
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jenis pengujian yang
digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji Durbin- Watson.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:
1 regresi untuk mendapatkan nilai d, 2 mencari nilai kritis d
L
dan d
U,
3 ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan cara : jika d d
L
: terjadi autokorelasi positif, jika d 4-d
L
: terjadi autokorelasi negatif, jika d
U
d 4-d
U
: tidak terjadi autokorelasi,
commit to user
43
jika d
L
£ d £ d
U
atau 1-d
U
£ d £ 4-d
L
: berarti tidak dapat ditarik kesimpulan.
3. Uji Kelayakan Model
a. Koefisien Determinasi R²
Koefisien determinasi R² bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen. Menurut Ghozali 2001, bila terdapat nilai adjusted R² bernilai negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol.
b. Uji Statistik F
