1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali,
2013:160. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka
dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal
akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis normal. Jika distribusi data residual normal, maka
garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-
Smirnov Ghozali, 2005. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu:
H0 : data terdistribusi secara normal. H1 : data tidak terdistribusi secara normal.
Apabila nilai signifikasi yang dihasilkan dari uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian
juga sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar
sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut Ghozali,
2013:105: 1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat
tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat nilai korelasi yang cukup tinggi umumnya di
atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 3. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation
factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolinieritas adalah apabila nilai tolerance 0,1 atau sama dengan nilai VIF 10.
3. Uji Heteroskedastisitas
Kategori