Rumusan hipotesis yaitu: H
: tidak terdapat hubungan antarvariabel independen. H
i
: terdapat hubungan antar variabel independen.
Kriteria pengujian sebagai berikut. 1. Apabila koefisien signifikansi α maka terjadi multikolinearitasdi
antara variabel independennya. 2. Apabila r
hitung
r
tabel
dengan dk = n dan α = 0,05 maka H ditolak
sebaliknya jika r
hitung
r
tabel
maka H diterima.
3. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya Autokorelasi dapat
mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada
atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada atau
tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik Durbin-Watson
mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tidak memiliki autokorelasi.
Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji
dan hitung statistik d dengan menggunakan persamaan: d =
2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian lihat tabel statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis
d yaitu nilai Durbin-Watson Upper, d
u
dan nilai Durbin-Watson, d
1
3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:
H : ≤ 0 tidak ada otokorelasi positif
H
a
: 0 ada otokorelasi positif Mengambil keputusan yang tepat :
Jika dd
L
, tolak H Jika d d
U,
tidak menolak H Jika d
L
≤ d ≤ d
U
, tidak tersimpulkan Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama,
uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada
autokorelasi. H
: = 0 H
: = 0 Aturan keputusan yang tepat adalah:
Apabila dd
L
menolak H Apabila d 4 d
L
menolak H Apabila 4 dd
tidak menolak H Apabila yang lainnya tidak tersimpulkan
Rumus hipotesis yaitu: H
: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. H
1
: terjadinya adanya autokorelasi diantara data pengamatan. Kriteria:
Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak
memiliki otokorelasi. Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005:141.
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Apabila asumsi
tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar Gujarati
dalam Sudarmanto, 2005: 148 dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat Rietveld dan Sunaryanto dalam Sudarmanto, 2005:
148. Pengamatan yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari Spearman.
Koefisien korelasi rank dari Spearman didefinisikan sebagai berikut:
r
s
= 1 6
Keterangan: r
s
= koefisien korelasi spearman
